?
3. Внутренние процедуры оценки достаточности капитала для покрытия банковских рисков
С. 28–33.
Глава раскрывает сущность процедур управления капиталом (ВПОДК), предусмотренных в Пилар-2 Базельских соглашений по достаточности капитала (Базель II и Базель III)
Солдатова А. О., Банковские услуги 2023 № 10 С. 9–18
Санкции ограничили для российских страховщиков многие зарубежные перестраховочные рынки. Среди основных направлений развития финансового рынка РФ на период 2023-2025 гг., принятых Банком России, отмечена секьюритизация перестрахования через выпуск страховщиками катастрофических облигаций. Для страховых компаний это может означать возможность передачи страховых рисков и снижение нагрузки на капитал, что позволит страховщику наращивать страховой портфель для максимизации финансового ...
Добавлено: 7 июля 2025 г.
Барахас А., Кракович В. В., Лопес И. Ф., European Journal of Management and Business Economics 2023 Vol. 32 No. 3 P. 320–341
Добавлено: 30 сентября 2022 г.
Березинец И. В., Loginova A., Contributions to Game Theory and Management 2021 Vol. 14 P. 20–37
Добавлено: 17 мая 2022 г.
Зубкова С. В., Meshkova E., Larionova I., Journal of Reviews on Global Economics 2018 No. 7 P. 527–537
Добавлено: 14 октября 2021 г.
Хасянова С. Ю., М.: ИНФРА-М, 2020.
Учебник посвящен изучению вопросов оценки и управления банковскими рисками на основе международных подходов. Применение способов и методов оценки, управления и минимизации рисков в коммерческих банках рассматривается как с точки зрения внедрения международных рекомендаций и стандартов в банковском сектор РФ, так и в контексте организации внутренних систем и процедур в банках. Особое внимание уделяется эволюции регулятивных ...
Добавлено: 6 декабря 2020 г.
Ермолова М. Д., Leonidov A., Nechitailo V. и др., Journal of Simulation 2021 Vol. 15 No. 1-2 P. 82–92
Добавлено: 26 июня 2020 г.
Поморина М. А., Бондаренко Д. В., Деньги и кредит 2016 № 1 С. 61–68
Представлено содержание стандарта ИРМ и ВПОДК, разработанного в рамках Системы стандартизации банковской деятельности АРБ ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Лизинг. Технологии бизнеса 2013 № 9 С. 31–49
Представлена модель экономического капитала коммерческого банка, основанная на выделении позиций отчета о прибылях и убытках банка, подверженных кредитному, фондовому, процентному, валютному, операционному рискам ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 7,8,9
Описаны принципы и методы агрегации банковских рисков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 3,4
Раскрыты основные положения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору по агрегации рисков и оценке экономического капитала ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Аналитический банковский журнал 2011 № 8(192) С. 42–69
Описана концепция формирования процедур ВПОДК в коммерческом банке в соответствии с требованиями Пилар-2 Базельских соглашений ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Разработана интегрированная система лимитов для ограничения банковских рисков. Предложен подход к формированию системы стратегических лимитов банка на основе распределения капитала. ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.