?
16. ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ СОВОКУПНОГО РИСКА БАНКА
.
Представлена концепция Pilar 2 Базельских соглашений, вводящая процедуры ICAAP(ВПОДК). Определено соотношение понятий экономический капитал и регуляторный капитал. Описаны процедуры, обеспечивающие соответствие экономического капитала и финансового капитала банка.
Язык:
русский
Поморина М. А., Бондаренко Д. В., Деньги и кредит 2016 № 1 С. 61–68
Представлено содержание стандарта ИРМ и ВПОДК, разработанного в рамках Системы стандартизации банковской деятельности АРБ ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Лизинг. Технологии бизнеса 2013 № 9 С. 31–49
Представлена модель экономического капитала коммерческого банка, основанная на выделении позиций отчета о прибылях и убытках банка, подверженных кредитному, фондовому, процентному, валютному, операционному рискам ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 7,8,9
Описаны принципы и методы агрегации банковских рисков ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Шевченко Е. С., Банковское дело 2013 № 3,4
Раскрыты основные положения рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору по агрегации рисков и оценке экономического капитала ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., Аналитический банковский журнал 2011 № 8(192) С. 42–69
Описана концепция формирования процедур ВПОДК в коммерческом банке в соответствии с требованиями Пилар-2 Базельских соглашений ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Разработана интегрированная система лимитов для ограничения банковских рисков. Предложен подход к формированию системы стратегических лимитов банка на основе распределения капитала. ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., В кн.: Банковские риски.: М.: КноРус, 2016. С. 28–33.
Глава раскрывает сущность процедур управления капиталом (ВПОДК), предусмотренных в Пилар-2 Базельских соглашений по достаточности капитала (Базель II и Базель III) ...
Добавлено: 3 ноября 2019 г.
Поморина М. А., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Добавлено: 2 ноября 2019 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 59 № 3 С. 166–182
В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 58 № 2 С. 82–98
В настоящей работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу по единицам риска.
Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы
оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на специально гибридизованный метод CreditRisk+. ...
Добавлено: 1 августа 2019 г.
Помазанов М. В., Управление финансовыми рисками 2018 Т. 54 № 2 С. 82–98
В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках соглашения «Базель III». Применение данного подхода в отношении рассматриваемых в работе рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к ...
Добавлено: 1 августа 2018 г.
Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Model Assisted Statistics and Applications 2017 Vol. 12 No. 4 P. 335–358
The capital adequacy ratio is one of the important regulatory requirement for banks, which indicates its willingness to cover losses in the event of borrowers’ defaults. The Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) are two core parameters of the internal risk rating models used to calculate regulatory capital under the assumption that ...
Добавлено: 13 декабря 2017 г.