?
Priority management in a semi-Markov queueing model
P. 21-26.
Кондрашова Е. В., Zaytseva O. B.
Язык:
английский
Каштанов В. А., Надежность 2015 Т. 55 № 4 С. 3-9
С использованием управляемых полумарковских процессов исследуется оптимальная стратегия управления структурой в моделях массового обслуживания и надежности. Доказано, что оптимальную стратегию можно искать в классе пороговых стратегий. ...
Добавлено: 23 февраля 2016 г.
Кондрашова Е. В., Зайцева О. Б., Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) (Германия) 2017 Vol. 10684 P. 65-74
Добавлено: 25 октября 2017 г.
Каштанов В. А., Theory of Probability and Its Applications 2016 Vol. 60(2) P. 281-294
Добавлено: 14 сентября 2016 г.
P. V. Shnurkov, Working papers by Cornell University. Series math "arxiv.org" 2017 No. 1709.03442v1 P. 1-16
Добавлено: 13 декабря 2017 г.
Кондрашова Е. В., Каштанов В. А., , in : Numerical Analysis and Its Applications. 6th International Conference, NAA 2016, Lozenetz, Bulgaria, June 15-22, 2016, Revised Selected Papers. : Cham : Springer, 2016. P. 439-447.
The functioning of different systems can be described using queueing models. Optimization is used to increase the efficiency of the system functioning. The research is devoted to CBSMAP-flow. Note that it is very reasonable to change the characteristics of arrival flows and others characteristics in various queueing models for optimization of its functioning. In the ...
Добавлено: 30 августа 2016 г.
Токарева Е. В., Логистика и управление цепями поставок 2010 № 1(36) С. 28-43
В статье представлена модель оптимизации стратегии управления запасами в условиях риска в цепи поставок предприятий мясоперерабатывающей отрасли. Рассматривается подход к преобразованию модели в условиях неопределенности в модель учета рисков при использовании метода дерева решений. На основании метода дерева решений для соответствующей модели в условиях риска определена оптимальная стратегии, предусматривающая различное отношение к риску. ...
Добавлено: 25 октября 2012 г.
Доманский В. К., Крепс В. Л., Сандомирская М. С., , in : Contributions to game theory and management. Issue 6.: St. Petersburg : Graduate School of Management, St. Petersburg University, 2013. P. 89-114.
Добавлено: 15 апреля 2014 г.
Каштанов В. А., , in : Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference. : M. : RUDN, 2017. P. 26-30.
Добавлено: 17 декабря 2017 г.
Каштанов В. А., Теория вероятностей и ее применения 2015 Т. 60 № 2 С. 272-289
В работе исследуется структура функционала накопления, построенного на траекториях полумарковского процесса с конечным множеством состояний. При t→∞ этот функционал линейно растет и коэффициент есть дробно-линейный функционал относительно вероятностных мер, определяющих марковскую однородную рандомизированную стратегию управления. ...
Добавлено: 4 октября 2015 г.
В работе исследуется структура распределения, на котором достигается экстремум дробно-линейного функционала при наличии несчетного числа линейных ограничений. Приведены примеры использования этих математических результатов при анализе управляемых моделей надежности и безопасности. ...
Добавлено: 24 ноября 2021 г.
Каштанов В. А., Зайцева О. Б., В кн. : Бесконечномерный анализ, стохастика, математическое моделирование: новые задачи и методы. : М. : Издательство РУДН, 2015. С. 247-252.
В работе строится оптимальная стратегия управления системой массового обслуживания с переменной структурой, которая описывается управляемым полумарковским процессом с конечным множеством состояний. Приведен алгоритм решения задачи и результаты вычислительного эксперимента. ...
Добавлено: 23 февраля 2016 г.
Сандомирская М. С., Доманский В. К., Математическая теория игр и ее приложения 2012 Т. 4 № 1 С. 32-54
Исследуется модель однократных биржевых торгов между двумя различно информированными рыночными агентами (игроками) за одну рисковую ценную бумагу (акцию). Случайная ликвидная цена акции может принимать два значения: положительное целое m с вероятностью p и 0 с вероятностью 1-p. Цена известна Игроку 1 (инсайдеру). Оба игрока знают вероятность p. Игрок 2 осведомлен о том, что Игрок 1 ...
Добавлено: 15 апреля 2014 г.
Доманский В. К., Крепс В. Л., / Высшая школа экономики. Series EC "Economics". 2012. No. 16.
Рассматривается модель рынка, на котором два различно информированных агента ведут между собой многошаговые торги рисковыми ценными бумагами (акциями) двух типов. Ликвидные цены торгуемых активов являются целочисленными случайными величинами, определяемыми случайным начальным ходом согласно известному обоим агентам вероятностному распределению p на двумерной целочисленной решетке. Игрок 1 осведомлен о ликвидных ценах акций обоих типов. Игрок 2 не ...
Добавлено: 24 июля 2012 г.
Yu. B. Grishunina, Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 3 P. 433-445
Consideration was given to optimization of the queue control strategy in the MlGl1l queuing system where decision about continuing or stopping admission of customers is made at the service completion instants of each customer in compliance with the distribution on the set of decisions depending on the number of customers remaining in the system. The ...
Добавлено: 18 марта 2015 г.