Применение EGARCH-моделей для анализа спредов российских корпоративных еврооблигаций

С. 171–178.

Сулицкий Е. А., Берзон Н. И.

В данном исследовании для анализа кредитных спредов корпоративных еврооблигаций применяется модель EGARCH, основанная на модели Лонгстаффа и Шварца. Это позволяет проанализировать ежедневное изменение кредитных спредов во времени. Также данное исследование способно помочь сделать ряд выводов касательно эффективности не
только рынка долговых финансовых инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. Стоит отметить, что ранее подобных анализов на примере российского рынка не производилось.

Ключевые слова: российские корпоративные еврооблигации, модель EGARCH

В книге

Облигационный рынок: анализ тенденций и перспектив

Теплова Т. В., Берзон Н. И., Соколова Т. В., Столяров А. И., Родионова А. В., Сулицкий Е. А., Савин С. Б., Сопотницкий Л. А., Гусейнов Р. В., Антонова Е. Н. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.