• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Применение EGARCH-моделей для анализа спредов российских корпоративных еврооблигаций

С. 171-178.
Сулицкий Е. А., Берзон Н. И.

В данном исследовании для анализа кредитных спредов корпоративных еврооблигаций применяется модель EGARCH, основанная на модели Лонгстаффа и Шварца. Это позволяет проанализировать ежедневное изменение кредитных спредов во времени. Также данное исследование способно помочь сделать ряд выводов касательно эффективности не
только рынка долговых финансовых инструментов Российской Федерации, но и рынка акций. Стоит отметить, что ранее подобных анализов на примере российского рынка не производилось.


В книге

Применение EGARCH-моделей для анализа спредов российских корпоративных еврооблигаций
Теплова Т. В., Берзон Н. И., Соколова Т. В. и др. М.: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2016.