Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market

T. Teplova; E. Mikova

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

11 июня 2026 г.

Время жизни популяций определяется законами математики

Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям. Результаты опубликованы в Journal of Applied Probability.

8 июня 2026 г.

«За 12 лет на нашем счету почти 1000 операций с пробуждением»

В НИУ ВШЭ прошла XIII Летняя нейролингвистическая школа, организованная Центром языка и мозга при поддержке факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. В центре внимания слушателей была совместная работа нейролингвистов, нейрохирургов и нейрофизиологов в операционной, стандартизация лингвистических парадигм и практические подходы к сохранению речевой функции пациентов.

5 июня 2026 г.

Аспирантка НИУ ВШЭ открыла «невидимую» планировку античного Париона

Исследовательница из НИУ ВШЭ Идиль Малгиль изучила с помощью дрона с лазерным сканером сверхвысокого разрешения древнеримский город Парион, расположенный на территории современной Турции. Благодаря высокой плотности сканирования удалось зафиксировать крошечные неровности рельефа, скрытые под землей и растительностью. Обнаружены следы целых кварталов, террасных систем и стен, которые невозможно было различить ни при обычных раскопках, ни с помощью аэрофотосъемки. Результаты исследованияо публикованы в международном научном журнале Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Decomposition of Cross-Sectional Momentum and Contrarial Strategy Returns: Behavior or Rational Explanation on Russia Capital Market

P. 742–753.

Теплова Т. В., Микова Е. С.

Язык: английский

Полный текст

Ключевые слова: momentum effect contrarial strategy Russia capital market

В книге

XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн.

Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016.

Исследование моментум-эффекта в динамике цен высоколиквидных акций на российском рынке ценных бумаг

Назарова В. В., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73

В данной работе моментум-эффект рассматривается как ценовая аномалия, вследствие которой портфели активов одного класса, сформированные по критерию доходности, демонстрируют систематическую опережающую динамику генерации прибыли по отношению к заданному бенчмарку (например, к рыночному индексу – IMOEX). Исследование способствует лучшему пониманию моментум-эффекта на российском фондовом рынке. На основе использования данных российского фондового рынка за период 2019–2021 гг. было проанализировано 16 ...

Добавлено: 7 марта 2023 г.

Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. 61/FE/2017.

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Pricing Within And Across Asset Classes

Добрынская В. В., Finance Research Letters 2018 Vol. 25 P. 10–15

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Upside and Downside Risks in Momentum Returns

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 50/FE/2015.

Добавлено: 13 апреля 2016 г.

Momentum effect on the Russian stock market. Whether emerging markets are not profitable for Momentum Strategies (WP World Finance & Banking Symposium, Singapore 2014)

Теплова Т. В., Микова Е. С., , in: World Finance & Banking Symposium.: Singapore: World Finance & Banking Symposium, 2014.

Цель статьи - показать действие портфельного (кросс-секционного) моментум-эффекта на российском фондовом рынке для различных элементов моментум-стратегий и раскрыть природу моментум-эффекта. ...

Добавлено: 17 декабря 2014 г.