• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Данно-ориентированная идентификация структурной векторной авторегрессии для экономики США

С. 321-329.
Арефьев Н. Г.

Основной вопрос данной работы – можно ли идентифицировать какие-то структурные модели, используя только тестируемые ограничения для идентификации? И главный результат, – да, для многих структурных моделей это возможно. Необходимым условием для существования данно-ориентированной идентификации является ортогональность структурных шоков и достаточная разрежённость матриц структурных параметров. Достаточным условием является ортогональность структурных шоков и наличие в каждом уравнении эндогенной или экзогенной переменной, которая присутствовала бы в этом уравнении, но отсутствовала бы во всех остальных уравнениях. Многие макроэкономические модели удовлетворяют этим свойствам.