• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Использование метода бутстрапа в оценке страховых резервов

С. 273-279.
Хорошавцева А. Г., Миронкина Ю. Н.

На сегодняшний день страхование является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, целью которой является защита имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий, носящих рисковый, непредвиденный характер, за счет страховых резервов - денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. Вероятностный характер страховых случаев, а также неопределенность момента их наступления и размера ущерба приводят к необходимости формирования страховых резервов. Резервы произошедших, но не заявленных убытков (РПНУ) представляют наибольшую сложность с точки зрения актуарных расчетов. Целью данной работы является расчет страховых резервов произошедших, но не заявленных убытков различными методами на примере реального портфеля договоров российской страховой компании. В работе сравниваются точечные методы расчета РПНУ такие как метод цепной лестницы (пошагового восхождения), метод Борнхуеттера-Фергюсона и мультипликативные методы с  интервальным методом Бутстрап, кроме того с помощью run-off анализа проверяется предположение о том, что использование Бутстрапа повышает точность оценки.