• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Анализ актуарных стохастических моделей

С. 28-35.
Волкова В. В., Миронкина Ю. Н.

Инвестиционный доход является одним из самых важных источников доходов крупных страховых компаний. Однако из-за высокой степени риска инвестиционной деятельности требования к качеству проводимой страховыми компаниями инвестиционной политики очень высоки. Целью исследования является изучение структуры инвестиционного портфеля российских страховых компаний и оценка вероятности банкротства страховой компании вследствие выбора неверной инвестиционной стратегии. В работе приведен анализ текущего состояния инвестиций страховщиков; на основе показателей, влияющих на работу страховых компаний в России, с учетом особенностей российской экономики и страхового рынка реализована стохастическая инвестиционная модель Уилки (A.D.Wilkie, 1986; 1995); сформулированы рекомендации относительно формирования инвестиционного портфеля страховой компании.