• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

К вопросу о прогнозировании экономики с помощью моделей авторегрессии

С. 26-30.
Светуньков С. Г.

Рассматривается влияние длины выборки рядов экономической динамики на правильную диагностику структуры авторегрессионных моделей. Доказывается, что увеличиние длины выборки далее, чем это определено периодом инерционости экономического объекта, коррелограммы искажают реальную ситуацию, а модели авторегрессии имеют ошибочную структуру. Все научные гипотезы проверены на представительной выборке ежедневных данных мировых цен на нефть за последние пять лет.

В книге

Prt. К вопросу о прогнозировании экономики с помощью моделей авторегрессии. Бердянск: Видавець Ткачук, 2015.