?
Term Structure of Russian Credit Rates and Arbitrage Theory
P. 13–22.
Ajevsky V., Bondareva M.
В книге
Istanbul: [б.и.], 2014.
Крамков В. А., Максимов А. Г., Прикладная эконометрика 2024 Т. 74 С. 5–34
Как неожиданное изменение ключевой ставки ЦБ РФ влияет на рынок облигаций? В данной статье рассматриваются количественные оценки влияния монетарных сюр‑ призов на доходности государственных облигаций различных сроков. Чтобы выделить в совместной динамике ключевой ставки и доходностей ОФЗ причинноследственный эффект, используется метод идентификации на основе гетероскедастичности, кото рый требует более слабых предпосылок, чем существующие альтернативы. Результаты подтверждают ...
Добавлено: 10 марта 2025 г.
Пономаренко А. А., Grishina T., SN Business & Economics 2023 No. 3 Article 216
Добавлено: 27 ноября 2023 г.
Bossman A., Umar Z., Agyei S. K. и др., Finance Research Letters 2023 Vol. 53 Article 103636
Добавлено: 17 января 2023 г.
Gubareva M., Journal of Financial Economic Policy 2021 Vol. 13 No. 6 P. 686–697
Добавлено: 7 декабря 2021 г.
Лапшин В. А., Applied Economics 2022 Vol. 54 No. 2 P. 135–144
Добавлено: 16 августа 2021 г.
Лапшин В. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 11 P. 1121
Добавлено: 21 ноября 2019 г.
Лапшин В. А., Sofia Sohatskaya, International Review of Economics and Finance 2020 Vol. 70 P. 635–648
Добавлено: 30 октября 2019 г.
Лапшин В. А., Sofia Sokhatskaya, / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.
Добавлено: 15 декабря 2018 г.
Victor Lapshin, Vadim Kaushanskiy, Applied Economics 2016 Vol. 48 No. 58 P. 5654–5666
Добавлено: 23 мая 2016 г.
Тимофеев Д. В., / Series WP BRP "Basic research program". 2015. No. 20.
Добавлено: 20 ноября 2015 г.
Четвериков В. М., Аевский В. В., Бондарева М., , in: International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference Proceedings July 16-19, 2014, Istambul, Turkey.: Istanbul: [б.и.], 2014. P. 13–22.
Добавлено: 19 марта 2015 г.
Лапшин В. А., Vadim Ya Kaushanskiy, / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 39.
Добавлено: 30 января 2015 г.
Ван Ц., Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2013 № 2(50)
Статья посвящена построению срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций. В статье рассматривается бывшие исследовании этой темы с 1997 года по 2010 году. На базе данных от Центрального государственного депозитария облигаций Китая строится модель кривой бескупонной доходности с помощью интерполяции Эрмита. ...
Добавлено: 24 апреля 2013 г.
Ван Ц., Управление экономическими системами: электронный научный журнал 2012 Т. (44) УЭкС, 8/2012 № 0421200034/ номер статьи
Статья посвящена построению срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций. В статье рассматривается китайский рынок облигаций: общая ситуация и рыночный механизм. На базе данных от Центрального государственного депозитария облигаций строится модель кривой бескупонной доходности. ...
Добавлено: 30 ноября 2012 г.