Глава
Исследование предложений Базеля III и в области регулятивного капитала и их применение к российскому банковскому сектору
В работе исследуются новые подходы Базель III в области регулятивного капитала. На основе репрезентативной выборки банков рассчитывается объём докапитализации российского банковского сектора, необходимый для выполнения российскими банками новых международных стандартов.
В книге
Базельский Комитет разработал контр циклический буфер на капитал с целью минимизировать эффекты процикличности банков, т.е. снижение достаточности капитала банков в период спада. Отношение кредитов к ВВП было взято как индикатор, сигнализирующий стадию экономического цикла. Тем не менее, Репуйо и Саурина (2011) доказали, что кредиты к ВВП не настолько качественно отражает стадию экономического цикла, как показатель темпа роста ВВП. Ими была предложена теоретическая модель для расчета буфера капитала, основанной на динамике темпа роста ВВП. Мы расширяем исследование контрциклического буфера капитала в двух направлениях. Во-первых, предложен и обоснован эмпирический критерий для реализации модели Репуйо и Саурины. Во-вторых, параметр контрциклического буфера капитала дифференцирован по кластерам стран, имеющих однородную динамику макроэкономических переменных. В итоге размеры буферов по подходу Базельского комитета и по модели Репуйо и Саурины рассчитаны и сопоставлены.
В учебном пособии рассмотрены вопросы организации кредитной работы и определения кредитной политики, основы управления кредитными рисками и базовые принципы формирования устойчиво прибыльного кредитного портфеля в современном коммерческом банке.
Предназначена для преподавателей, студентов и аспирантов экономических вузов, а также сотрудников кредитных подразделений банков.
В статье представлен обзор стохастического подхода к моделированию срочной структуры процентных ставок, а также проведен сравнительный анализ наиболее распространенных моделей в рамках данного подхода. Целью работы является обоснование необходимости совместного моделирования кредитного и процентного риска на примере эмитентов зоны евро.
В работе дана характеристика современной внешнеэкономической политики, подробно проанализированы глобальные и региональные вызовы мировой экономики, показаны перспективы более четкого позиционирования России в мировом хозяйстве с учетом меняющейся глобальной среды, дано целостное изложение внешнеторговой, внешней энергетической и внешней инвестиционной политики как важных составляющих внешнеэкономической политики. Изложены основные принципы вычленения функций внешней валютной, кредитной и финансовой политики как специфических видов, раскрыты проблемы деофшоризации российских активов. Представлена многофакторность формирования внешнеэкономических рисков как множества видов; проанализированы финансово-банковские проблемы. Показана взаимосвязь внешнеэкономической и социальной политики, рассмотрен вопрос о новой роли человеческого потенциала.
Рекомендуется для преподавателей и специалистов, занимающихся внешнеэкономической проблематикой, для аспирантов и магистрантов, представителей органов государственного управления и бизнеса.
В работе рассматриваются вопросы разработки, оценки и совершенствования процесса управления кредитным портфелем коммерческого банка. Сформулированы принципы управления кредитными технологиями, которые помогут создать качественный и доходный кредитный портфель банка.
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, связанные с организацией процесса кредитного анализа в коммерческом банке, показана роль кредитного анализа в системе управления рисками. С позиций комплексного подхода изложены методология и конкретные методики оценки кредитоспособности заемщиков, применяемые банками. Пособие включает международные рекомендации по внедрению в банках внутренних систем оценки кредитного риска. При изложении материала использованы примеры из практики коммерческих банков, аналитические таблицы, схемы и рисунки. Данное учебное пособие предназначено для студентов магистерских программ направления «Финансы и кредит» и выпускного курса бакалавриата направления «Экономика», изучающих дисциплины «Кредитная политика банка», «Банковский менеджмент и анализ рисков» и другие дисциплины финансового профиля. Учебное пособие разработано на кафедре «Банковское дело» факультета экономики Нижегородского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и одобрено секцией УМС факультета экономики НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.
Статья продолжает цикл публикаций, посвященных новациям в международном регулировании банковской деятельности. Авторы анализируют документ Базельского комитета по банковскому надзору, в котором предлагается особый порядок учета в капитале кредитных организаций изменений отрицательной переоценки производных финансовых инструментов вследствие ухудшения собственного кредитного риска банка.