• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Хеджирование портфеля процентных свопов фьючерсами

С. 541-561.
Чеботарев Д. И.

В данной работе решается одна из актуальных проблем риск-менеджмента — построение хеджирующего портфеля для набора простых про- центных свопов при помощи фьючерсов на процентную ставку. Разбираются два эквивалентных способа хеджирования, один из которых далее апробируется на данных биржи ММВБ-РТС. Анализируется эффективность выбранного алгоритма.

В книге

Хеджирование портфеля процентных свопов фьючерсами
Под науч. редакцией: К. А. Букин М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.