• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций

Рассматривается один из разделов финансовой математики — облигации с фиксированным доходом и портфели облигаций. «Определяются дюрации и выпуклости облигаций и портфелей, сравниваются иммунизация и активные стратегии, приводятся факторные модели и показываются пути их использования, изучаются свопы и облигации с правом досрочного выкупа и досрочной продажи». Разбираются численные примеры.

Для студентов финансовых и экономических специальностей, для работников фондового рынка.

Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций