• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение

Задача оценки параметров модели и задача проверки гипотез являются центральными в эконометрике. При построении численных методов для оценки параметров нелинейных динамических моделей (а также модели широко применяются на финансовых рынках) и проверки гипотез в полную силу работают результаты из общей теории меры и теории интеграла Лебега. Подчеркнем, что эти теории используются не только для обоснования численных методов, но, в первую очередь, для конструирования алгоритмов.

Идейно данная книга состоит из 2 частей. Детально излагаются результаты из теории оптимизации, теории вероятностей, теории функций нескольких действительных переменных, не входящие в стандартные учебники по этим предметам, но необходимые при построении численных методов для нелинейных динамических моделей. Затем демонстрируется, как эти результаты работают при оценке параметров и проверке гипотез. Рассматривается нелинейная динамическая модель стохастической волатильностью. Приводятся результаты расчетов.
Для специалистов по экономической теории и финансовой математике, аспирантов и студентов старших курсов.


Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение