• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Идентификация и оценивание обобщенной модели линейной регрессии, динамические модели временных рядов

Приведены наиболее распространенные методы обнаружения автокорреляции в случайной составляющей модели линейной регрессии, методы идентификации и оценивания обобщенной модели линейной регрессии, а также методы идентификации и оценивания динамических моделей скалярных временных рядов, содержащих экзогенные переменные. Материал методических указаний основан на реальных данных и представляет собой образец выполнения курсовой работы, а также методическую основу для проведения семинарских занятий.

Для студентов III – V курсов ФЭМ и технических факультетов, изучающих эконометрику.

Идентификация и оценивание обобщенной модели линейной регрессии, динамические модели временных рядов