• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Книга

Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование

Грицкевич М., Громова И., Грузин А., Имаев В., Кудрявцева М., Пеникас Г. И., Селютин Д., Трофимов Д.

Дорогие коллеги, Предлагаем вашему вниманию документ, разработанный в рамках и отражающий консолидированную позицию экспертной группы «Стресс-тестирование» в рамках постоянно действующей группы по вопросам Компоненты 2 Базель II. Целью деятельности постоянно действующей группы по вопросам Компоненты 2 является разработка рекомендаций по внедрению внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) с учетом опыта реализации данных процедур и с учетом особенностей функционирования коммерческих банков в России. Предлагаемый документ затрагивает следующую тему Компонента 2: • Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование (классификацию подходов стресс-тестирования в рамках ВПОДК, определение стресс-сценариев, методологические основы стресс-тестирования для целей ВПОДК, использование результатов стресс-теста) Целью данного документа является формирование практически применимых подходов, реализация которых позволит повысить уровень соответствия коммерческих банков в России принципам проведения стресс-тестирования и соответствующим рекомендациям Банка России. Методологической основой документов являются рекомендации Банка России по ВПОДК , документы Базельского комитета и регулирующих органов Европейского Союза, лучшие мировые практики. При разработке документа был использован практический опыт внедрения элементов ВПОДК в крупных российских банках и международных банковских группах. Комитет выражает особую благодарность Анжеле Евгеньевна Ханачевской и Елене Владимировне Емельяновой за активное участие в обсуждении документов и предоставленную обратную связь. Данный документ обобщает разработки экспертной группы на момент публикации. В ходе продолжения разработки документа в него могут быть внесены изменения, которые найдут отражение в следующей версии публикации. Будем рады получить Ваши предложения и комментарии в адрес Оксаны Ждановой, секретаря Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками: ORZhdanova@alfabank.ru. С уважением, Трофимов Д., модератор постоянно действующей группы 2 Комитета по вопросам Компонента 2 Комитета по стандартам Базель II и управлению рисками Пеникас Г., со-модератор постоянно действующей группы 2 Шибаев В., со-модератор постоянно действующей группы 2 Имаев В., со-модератор постоянно действующей группы 2

Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование