Проблема самоотбора при моделировании кредитного риска на рынке ипотечного кредитования

Приложение к Журналу Новой экономической ассоциации. 2013.

Порошина А.М., Ожегов Е. М.

Моделирование дефолта является одним из ключевых элементов построения эффективной системы риск-мендежмента кредитной организации. Используя региональные данные по рынку ипотечного кредитования, авторы апробируют модель оценки кредитного риска, которая принимает во внимание наличие проблемы самоотбора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший вклад при моделировании дефолта вносят параметры ипотечного займа, однако более детального изучения требуют эндогенные показатели, такие как соотношение ипотечного платежа к ежемесячному доходу заемщика, а также соотношение суммы ипотечного займа к стоимости приобретаемого жилья.  

Ключевые слова: ипотечное кредитование, Кредитный анализ, кредитоспособность, кредитный риск, проблема самоотбора

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Сравнительный анализ инструментов параметрического и непараметрического оценивания кредитного риска на рынке ипотечного кредитования (2014)