• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оптимизационные модели управления инвестиционным портфелем с учетом риска.

Мищенко А. В., Скоков А. А.

В работе раассмотрены модели портфельных инвестиций с учетом неделимости отдельных ценных бумаг. В результате получены ряд дискретных оптимизационных моделей и предложены методы определения оптимальных портфелей ценных бумаг с учетом указанного замечания.