• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска.

Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
Помазанов М. В., Разумовский П. А.

Реальные банковские портфели в значительной мере не удовлетворяют предпосылкам методологии Internal Ratings Based Advanced Approach, разработанной Базельским комитетом (Базель II), для определения требуемого банку капитала на покрытие кредитных рисков. Авторы показывают недооценку капитала, возникающую по причине отсутствия учета концентрации крупных кредитов при использовании IRBAA, и предлагают практичный способ ее учета. Метод основан на аппроксимации строгого трудоемкого процесса расчета простой формулой, полученной с применением эконометрического анализа и выделяющей основные факторы, которые влияют как на совокупный экономический капитал, так и на его распределение по индивидуальным компонентам.