• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Прогнозирование существенно нестационарных многофакторных временных рядов на примере показателя инвестиций российских небанковских корпораций за рубеж

Перминов Г. И., Леонова Н. В.

В работе предлагается метод прогнозирования существенно нестационарных многофакторных временных рядов, т. е. рядов, в которых меняется структура, переменные или модельные коэффициенты при переменных. По причине нестационарности процессов, порождающих экономические показатели, большинство экономических временных рядов попадает в рассматриваемую категорию. В связи с необходимостью прогнозирования показателя утечки капитала в качестве предмета исследования выбран объем инвестирования российских небанковских корпораций за рубеж как его значительная составляющая.