• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Хеджирование инвестиционного портфеля с помощью производных ценных бумаг на биржевые индексы

В статье подробно рассмотрен механизм хеджирования фьючерсными контрактами на фондовые индексы. Приведено сравнение спотового и срочного рынков. Даны рекомендации по формированию портфеля с использованием деривативов в условиях кризиса. Основной целью статьи является исследование рынка ценных бумаг и основ его функционирования в разрезе производных ценных бумаг на биржевые индексы, а также изучение методик хеджирования с помощью данных деривативов.