• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Феномен экс-дивидендной даты: тестирование аномалии на российском фондовом рынке (часть 2)

Во второй части статьи, посвященной феномену экс-дивидендной даты, подробно описаны результаты исследования российского фондового рынка. В рамках данного исследования, в частности, были определены акции отечественных компаний, по которым представляется целесообразным осуществлять стратегию захвата дивиденда.

Содержание статьи.

• Специфика дивидендных выплат российских публичных компаний
• Специфика российского налогообложения выгод от реализации стратегии захвата дивиденда
• Обманчивость внешних проявлений поведения цен акций и изменения объемов торгов
• Характеристики выборки и последовательность анализа
• Выявление статистической зависимости падения цены акции от дивидендной доходности (по различным портфелям)
• Выделение эффективного с точки зрения захвата дивиденда портфеля акций и тестирование предложенной стратегии на данных выборки экс-дивидендных дат в 2009 г.
• Заключение