?
Синтетическая секьюритизация и ее различные проявления
Вестник Самарского государственного экономического университета. 2010. № 10 (72). С. 100-105.
Рожков А. В.
Рассматривается один из типов секьюритизации, синтетический. Не останавливаясь на базовых структурах и понятиях, автор представляет наиболее интересные структуры синтетической секьюритизации.
Ключевые слова: кредитфинансовый рынокрынок ценных бумагCredit default swapsкредитный дефолтный свопsynthetic securitizationreference portfoliopool of assetsstructure of the transactionsynthetic structurecredit protectiontranchesubordinationcredit enhancementдолговые обязательствасинтетическая секьюритизацияреференсный портфельпул активовструктура сделкисинтетическая структуракредитная защитатраншсубординацияусиление кредита
Мезенцев В. В., Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент 2010 № 39(215) С. 15-24
В данной статье рассмотрена классическая и синтетическая секьюритизация, их историческое развитие от самого возникновения. Были описаны основные инструменты секьюритизации, их схемотехника и основные базовые активы. Также рассмотрен глобальный финансовый кризис, его предпосылки и развитие. Было показано, какую роль в нем сыграли инструменты секьюритизации и контрагентский риск сделок кредитного дефолтного свопа в частности. В дополнение были ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
Тарасова П. В., Управление риском 2012 № 4
Задача, посвященная оценке премии за кредитный риск, включающая в себя одновременный анализ данных рынка облигаций и рынка кредитных дефолтных свопов (англ. credit default swap; сокращенно CDS) является актуальной, в особенности в связи с недавним кризисом. Информационная эффективность рынков CDS и облигаций различна, поэтому необходимо установить, какой из рынков первым оценивает кредитный риск, а какой подстраивается ...
Добавлено: 9 ноября 2012 г.
Изложены основные концепции финансового менеджмента. Рассмотрены принципы финансирования деятельности и оценки стоимости компаний, управления капиталом, лизинга, банкротства. Раскрыты взаимоотношения предприятия и банка, дана методика анализа финансового состояния предприятия. Охарактеризованы основные виды ценных бумаг. ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 14 С. 2-9
В работе предложена разработанная автором комплексная методика оценки кредитоспособности заемщика банка, основанная на методе вербального анализа данных. Особое внимание уделено проблеме расчета интегрального показателя оценки кредитоспособности, обусловленной структурной неоднородностью количественных и качественных показателей деятельности заемщика. Сделан вывод о принадлежности задачи определения кредитоспособности к классу слабоструктурированных задач, способом решения которой могла бы стать многокритериальная классификация субъектов ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Борщёва А. Н., Управление мегаполисом 2010 № 3 С. 159-163
Статья представляет собой результат эмпирического исследования, направленного на выявление доминирующей стратегии российских коммерческих банков в сфере управления кредитными рисками, анализ ее эффективности в период глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009. Приводятся рекомендации по повышению качества управления кредитными рисками с целью повышения конкурентоспособности банковской системы. ...
Добавлено: 31 октября 2012 г.
Коробов Ю. И., Солдаткин В. И., М. : СОМИНТЭК, 1995
Том содержит четыре раздела:
- Книга менеджера по кредитам
- Книга менеджера по расчетам
- Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям
- Книга банковского бухгалтера и аудитора.
На основе последних на момент издания "Банковского портфеля - 3" исследований и инноваций банковского дела, авторы, создавшие этот монументальный труд, делятся информацией о подходах к банковскому делу. Книга "Банковский портфель" может "работать" ...
Добавлено: 11 января 2017 г.
Практикум по финансовому менеджменту предназначен для закрепления учащимися теоретических знаний, полученных при изучении курса «Финансовый менеджмент». Данное учебное пособие базируется на учебнике «Финансовый менеджмент» под редакцией профессора Берзона Н.И., изданного издательством «Академия» в 2011г. Практикум содержит более 300 тестов и задач по основным направлениям теории финансов и финансового менеджмента, которые позволяют освоить как теоретические, так ...
Добавлено: 7 марта 2013 г.
Вайсблат Б. И., Шилова Е., Экономический анализ: теория и практика 2010 № 36(201) С. 2-5
В статье предлагается экономико-математическая модель управления дебиторской задолженностью, основанная на кредитном ценообразовании при управлении кредитным портфелем. ...
Добавлено: 13 октября 2012 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Кокош А. М., Проблемы анализа риска 2010 Т. 7 № 1 С. 28-37
Мировой финансово-экономический кризис и увеличившаяся волатильность основных экономических индикаторов послужили источником дополнительного внимания со стороны корпораций к вопросу управления финансовыми рисками, в том числе с помощью производных финансовых инструментов. На совершенных рынках использование производных инструментов позволяет достичь поставленной цели по снижению риска при минимальных и заранее известных издержках. В настоящей работе рассмотрены факторы, ограничивающие эффективность ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
Карминский А. М., Сосюрко В. В., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2010 № 14(38) С. 2-9
В статье исследуются особенности моделирования кредитных рейтингов банков с использованием эконометрических методов. Особое внимание уделяется формированию наборов данных для исследования, выбору объясняющих переменных, анализу прогнозной силы моделей и их временной устойчивости. Анализируются сравнительные особенности эконометрических моделей рейтингов банков применительно к странам с развивающейся экономикой (включая БРИК, Центральную и Восточную Европу, СНГ), а также подходов ведущих ...
Добавлено: 22 октября 2012 г.
М. : Московский банковский институт, 2010
Материалы XI международной межвузовской научно-практической конференции представлены в докладах и тезисах «Виттевские чтения – 2010» (Москва, Московский банковский институт, 6 – 7 апреля 2010 г.). ...
Добавлено: 30 июня 2012 г.
Андреев Н. А., Лапшин В. А., Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал) 2012 No. 3 P. 56-61
В статье представлен обзор стохастического подхода к моделированию срочной структуры процентных ставок, а также проведен сравнительный анализ наиболее распространенных моделей в рамках данного подхода. Целью работы является обоснование необходимости совместного моделирования кредитного и процентного риска на примере эмитентов зоны евро. ...
Добавлено: 24 июля 2012 г.
Помазанов М. В., Хамалинский А. С., Управление финансовыми рисками 2012 Т. 30 № 2 С. 82-84
В работе представлен метод построения кредитных рейтинговых моделей в условиях недостаточной статистики наблюдаемых дефолтов на примере рейтинговой модели для субъектов РФ. Авторы также описывают процесс калибровки с применением соответствующих формул в явном виде и обосновывают их. ...
Добавлено: 17 ноября 2012 г.
Чиркова Е. В., Корпоративные финансы 2010 № 3(15) С. 63-72
Данная статья представляет из себя обзор возможных объяснений пузырей на финансовых рынках с позиций современной финансовой науки. Статья является второй из серии из трех статей, посвященных теоретическим обоснованиям финансовых пузырей. Предыдущие статьи серии опубликованы в электронном журнале «Корпоративные финансы» №1-2 (13-14), 2010 года. ...
Добавлено: 27 октября 2012 г.
Рогова Е. М., Управление корпоративными финансами 2012 № 2(50) С. 86-95
Автор анализирует возможности использования инструментов финансового рынка при принятии стратегических решений в реальном секторе экономики. Метод реальных опционов, получающий в этой сфере все большее распространение, позволяет учесть более точно последствия таких решений, сопряженных с высоким уровнем риска.
Содержание статьи.
• Возможности применения реальных опционов в стратегическом анализе
• Обоснование метода оценки при использовании реальных опционов В стратегическом анализе
• ...
Добавлено: 21 ноября 2012 г.
Типовые бизнес-стратегии участников финансового рынка в условиях финансово-технологической революции
Котляров И. Д., ЭКО 2019 № 2 С. 135-152
В статье рассмотрены типовые стратегии участников финансового рынка в ситуации необходимости адаптации к финансово-технологической революции. Наборы стратегий представлены в виде двух портфельных стратегических матриц, критериями для построения которых послужили степень инновационности деятельности компании, степень инновационности предлагаемого продукта и отраслевая принадлежность компании. Введение последнего показателя связано с тем, что в настоящий момент на рынок финансовых услуг ...
Добавлено: 1 ноября 2019 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 1 С. 2-5
В статье предлагается усовершенствованная система классификации кредитов, основанная не на отраслевой принадлежности заемщика, а на различных признаках кредитов, оказывающих влияние на уровень кредитного риска. Особое внимание уделяется методам кредитования в коммерческих банках как совокупности способов предоставления и погашения кредитов. В результате анализа предложены направления совершенствования нормативной базы, регламентирующей кредитные операции в РФ. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Мищенко А. В., Логистика и управление цепями поставок 2010 № 6(41) С. 39-51
Представлены модели, которые позволяют оценить устойчивость решения, связанного с выбором оптимальной производственной программы предприятия, которая обеспечивает максимальную прибыль компании при соблюдении заданных ограничений. При этом в стандартную модель введена дополнительная переменная, которая отражает уровень инфляции в экономике, и рамках данной работы она была принята за фактор, который отражает изменчивость внешней среды. При реализации моделей были ...
Добавлено: 26 октября 2012 г.
Хасянова С. Ю., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2001 № 18 С. 3-9
В условиях сложного финансового положения отечественных предприятий и ограниченности их собственных ресурсов проблема получения банковского кредита становится одной из важнейших не только с позиций текущей деятельности, но и перспектив развития хозяйствующих субъектов. Любая кредитная операция должна предполагать сбалансированность интересов банка и заемщика. В статье рассматриваются факторы, влияющие на выбор условий кредитования. ...
Добавлено: 23 ноября 2012 г.
Каяшева Е. В., Финансы и кредит 2010 № 43(427) С. 39-47
В статье отмечается, что с 01.08.2010 по указанию Банка России в размер требуемого собственного капитала кредитной организации должен обязательно входить капитал на покрытие потерь от операционного риска. Разъясняется, почему этому виду риска стали уделять особое внимание и выделили его в отдельную категорию при расчете капитала. Даны пояснения, какие требования регулятор предъявляет к банкам в отношении ...
Добавлено: 12 октября 2012 г.
Сапункова Н. А., Экономические науки 2010 № 68 С. 29-35
В статье представлена динамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE), учитывающая несовершенства на финансовых рынках, неполный эффект переноса валютного курса на внутренние цены, экспортоориентированность экономики и наличие Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Модель может быть использована для анализа и определения путей повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики в России.
Мировой экономической кризис поставил ряд вопросов перед ...
Добавлено: 14 октября 2012 г.
Лапшин В. А., Курбангалеев М. З., / Высшая школа экономики. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
Добавлено: 18 марта 2013 г.
Мищенко А. В., Артеменко О. А., Аудит и финансовый анализ 2014 № 3 С. 149-161
В работе представленны модели управления кредитом промышленного предприятияюю.Приведены компьютерные расчеты для компании производящей элетроинструменты. ...
Добавлено: 1 марта 2015 г.