Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk

Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56–61.

Андреев Н. А., Лапшин В. А.

В статье представлен обзор стохастического подхода к моделированию срочной структуры процентных ставок, а также проведен сравнительный анализ наиболее распространенных моделей в рамках данного подхода. Целью работы является обоснование необходимости совместного моделирования кредитного и процентного риска на примере эмитентов зоны евро.

Ключевые слова: страхование, математическое моделирование, ликвидность, случайный процесс, кредитный риск, liquidity, Credit default swaps, interest rate, credit risk, default intensity, bond, stochastic process, процентные ставки, интенсивность дефолта, облигация, кредитный своп, финансовое посредничество, сберегательное дело, технические приложения вероятностно-статистических методов