?
Экспериментальное определение длины памяти в финансовых рядах
Финансовые исследования. 2012. № 1 (34). С. 110–121.
Перминов Г. И.
В работе приводятся результаты экспериментальных исследований длины памяти финансовых временных рядов.
Добавлено: 3 июня 2026 г.
Синяков А. А., Зверева В., Шелованова Т. И., / Центральный банк Российской Федерации. Серия 132 / 2024 "Серия докладов об экономических исследованиях". 2024. № 132.
В конце 2023 года в России была принята обновленная Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года. В отличие от предыдущей стратегии, в новом документе целью признается не только финансовая грамотность, но и финансовая культура. Культура — это нормативное, ответственное с точки зрения общества поведение. Обновленная стратегия делает актуальным вопрос о связи финансовой грамотности и ответственного финансового поведения. Данные «Всероссийского обследования населения по потребительским финансам» за 2020 и 2022 годы используются ...
Добавлено: 1 июня 2026 г.
Ворчик А. Д., / SSRN. Серия Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026.
Эта работа посвящена теоретическому объяснению парадокса Истерлина, согласно которому долгосрочный экономический рост не приводит к росту среднего уровня счастья людей. Под счастьем мы понимаем интенсивность эмоций, которые люди испытывают, когда сравнивают свой новый доход с ожидаемым либо целевой - с изначальным. В первом случае мы имеем дело с реактивным подходом к росту, тогда как во втором ...
Добавлено: 31 мая 2026 г.
Добавлено: 19 мая 2026 г.
Добавлено: 28 апреля 2026 г.
Добавлено: 20 апреля 2026 г.
Gabdullin N., Андросов И. А., / Series Computer Science "arxiv.org". 2026.
Добавлено: 2 апреля 2026 г.
Ворчик А. Д., / Social Science Research Network. Серия SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2026.
Эта статья посвящена феномену внутренней мотивации, для понимания которого предлагаются две модели. Исследуется, как положительная/отрицательная внутренняя мотивация к работе (испытываемая полезность) влияет на предложение труда работника (модель I) и количество прикладываемых им усилий (модель II). В модели I внутренняя мотивация позволяет объяснить положительный/отрицательный наклон и возможное загибание кривой индивидуального предложения труда (backward-bending labour supply curve). ...
Добавлено: 15 марта 2026 г.
Ворчик А. Д., Мамышев М. А., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2025.
In this paper, we develop a formal mathematical model aimed to explain the Dunning-Kruger effect that beginners systematically overestimate their own competence in various fields of knowledge and activity. We argue that the Dunning-Kruger effect arises from the emotional nature of confidence combined with unknown unknowns that it simply can not take into account due ...
Добавлено: 11 февраля 2026 г.
Мусаев А. У., Ворчик А. Д., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026.
This paper attempts to model the evolutionary theory of modernization and democratization. The model reflects the key provisions of R. Inglehart and C. Welzel's theory and provides a microfoundation for the adaptation of subjective values to the objective importances of the survival factors and the structure of the labour markets from the perspective of evolutionary ...
Добавлено: 10 февраля 2026 г.
Анцыгина А. Л., Тетерятникова М. А., Тремьюэн Д. К. и др., / Series "SSRN Working Paper Series". 2025.
Добавлено: 31 января 2026 г.
Добавлено: 5 августа 2025 г.
Орландо Д., Lampart M., Entropy 2023 Vol. 25 No. 11 Article 1527
Добавлено: 22 февраля 2024 г.
Critical phenomena in stock exchange are regularly occurring and difficult to predict events, often leading to disastrous consequences. The presented paper is devoted to the search and research of early warning signals of critical transitions in stock exchange based on the results of a multifractal analysis of a series of transactions in shares of public ...
Добавлено: 28 октября 2022 г.
Дмитриев А. В., Сильчев В. А., Дмитриев В. А., , in: Lecture Notes in Electrical EngineeringVol. 489: Applied Physics, System Science and Computers II.: Springer, 2019. P. 237–243.
Добавлено: 3 октября 2018 г.
Четвериков В. М., Journal of Physics: Conference Series 2018 Vol. Volume 955 No. 012025 P. 1–5
Добавлено: 22 февраля 2018 г.
Дмитриев А. В., Дмитриев В. А., Сильчев В. А., WSEAS Transactions on Business and Economics 2017 Vol. 14 No. 33 P. 311–321
Добавлено: 24 ноября 2017 г.
Лозинская А. М., Жемчужников В. А., Perm University Herald. Economy 2017 Vol. 12 No. 1 P. 49–60
Возможность прогнозирования динамики финансовых инструментов представляет собой актуальную задачу для участников финансового рынка. В условиях большого потока разнородной информации возникает потребность в использовании эффективных методов их обработки для выработки оперативных управленческих решений. В частности, все большее распространение в финансовом моделировании получают методы машинного обучения. Цель работы заключается в моделировании прогноза российского биржевого индекса с помощью ...
Добавлено: 24 декабря 2016 г.
Марков Н. В., Дмитриев В. А., Мальцева С. В. и др., Financial Assets and Investing 2016 Vol. 7 No. 3 P. 5–19
The research deals with the construction, implementation and analysis of the model of the non-equilibrium financial market using econophysical approach and the theory of nonlinear oscillations. We used the scaled variation of supply and demand prices and elasticity of these two variables as dynamic variables in the simulation of the non-equilibrium financial market. View of ...
Добавлено: 1 декабря 2016 г.
Марков Н. В., Дмитриев В. А., Мальцева С. В. и др., , in: European Financial Systems 2015. Proceedings of the 12th International Scientific Conference.: Brno: Masarykova univerzita, 2015. P. 375–381.
The research deals with the construction, implementation and analysis of the model of non-equilibrium financial market using econophysical approach and the theory of nonlinear oscillations. We used scaled variation of supply and demand prices and elasticity of these two variables as dynamic variables in the simulation of the nonequilibrium financial market. View of the dynamical ...
Добавлено: 21 сентября 2015 г.
Петров Л. Ф., , in: III International Conference on Optimization Methods and Application (OPTIMA-2012), Costa da Caparica, Portugal, september 2012.: M.: -, 2012. P. 213–218.
Рассматриваются существенно нелинейные динамические системы с возможностью реализации хаотического поведения и детерминированных решений различных видов. Среди детерминированных решений выделяются разнообразные периодические решения различных периодов. Эта работа посвящена численным алгоритмам построения и анализа устойчивости периодических решений сильно нелинейных динамических систем. ...
Добавлено: 17 февраля 2013 г.
Силаева В. А., Силаев А. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 34-й Международной научной школы-семинараЧ. 2.: Воронеж: Воронежский государственный университет, 2011. С. 137–139.
Предложен алгоритм оценивания параметров моделей финансовых временных рядов со случайными переключениями режимов. Проверка работоспособности алгоритма проводилась с помощью оценивания параметров в модели доходности индекса РТС. ...
Добавлено: 11 сентября 2012 г.