• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Оптимальные стратегии страхования в процессе риска с ограничениями на риски cтрахователей

Голубин А. Ю., Гридин В. Н.

Рассматривается задача  оптимального выбора страховщиком дележей риска между ним и клиентами в динамической  модели страхования, так называемом процессе риска Крамера-Лундберга. При этом учитываются ограничения, наложенные на риски страхователей: либо на среднее значение, либо с вероятностью единица. Решена задача оптимального управления на бесконечном временном интервале для критерия оптимальности типа стационарного коэффициента вариации. Установлено, что в модели  с ограничением на средний риск наиболее выгодным будет  применение «stop-loss» стратегии страхования. При ограничении с вероятностью единица оптимальным оказывается   страхование, представляющее собой комбинацию «stop-loss»-стратегии и франшизы. Показано, что полученные результаты распространяются и на ряд задач с другими критериями оптимальности, таких как максимизация удельной полезности и минимизация  вероятности отклонения от среднего значения.