• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Прогнозирование хаотических временных рядов на много шагов вперёд

В настоящей работе на примере ряда Лоренца рассматривается несколько новых стратегий прогнозирования на много шагов вперёд. Использование обобщённых z-векторов, составленных из непоследовательных наблюдений, позволило в рамках подходов прогнозирования на основе кластеризации построить для каждой точки, для которой необходимо получить прогноз, достаточно большое множество возможных прогнозных значений. Анализ указанных множеств проводился в двух аспектах: во-первых, определение возможности получение единого прогнозного значения для такого множества; во-вторых, построение единого прогнозного значения в тех случаях, когда это возможно. Концепция непрогнозируемых точек позволила сформулировать новую постановку задачи прогнозирования на много шагов вперёд: в рамках этой постановки предполагается, что алгоритм обладает способностью различать прогнозируемые и непрогнозируемые точки и давать прогноз в прогнозируемых.Было установлено, что с ростом числа шагов вперёд, на которое необходимо получить прогноз, число непрогнозируемых точек растёт, при этом ошибка в прогнозируемых точках не превышает некоторого порогового значения. Предложенные в работе подходы к решению задачи многошагового прогнозирования в такой постановке позволили получить прогнозы в некоторых точках за горизонтом прогнозирования.