Статья
К задаче последовательной проверки гипотез
В работе рассматривается оценка значения некоторого функционала от суммы условно нормально распределенных случайных величин, которая связана с задачей последовательной проверки статистических гипотез. Установлено, что оценка является ограниченной при росте параметра, отвечающего за среднюю продолжительность наблюдений.
В статье проведено сравнение трех моделей расчета величины резервного капитала для возмещения ущерба от операционных рисков. Предложен метод расчета величины капитала, достаточного для компенсации ущерба различных видов, распределенного по нормальному, биномиальному и закону Пуассона.
Оценка эффективности инвестирования на фондовом рынке производится при помощи показателей, отражающих соотношение риска и доходности. Экономическая наука к настоящему времени предложила инвесторам достаточное число показателей, позволяющих оценить эффективность инвестиционных решений. Многие показатели основываются на портфельной теории Г.Марковица и модели САРМ, в которой доходность определяется как математическое ожидание, а риск измеряется стандартным отклонением. Однако в большинстве случаев распределение доходности активов существенно отличается от нормального. В этой связи дальнейшее развитие финансовой теории шло в направлении поиска показателей, которые бы при оценке эффективности инвестирования учитывали бы эффект асимметрии и эксцесса. В статье проводится анализ адекватности показателей для оценки эффективности инвестирования на различных временных горизонтах, выявляются ограничения при использовании тех или иных показателей. Эмпирическая проверка коэффициентов, применяемых для оценки эффективности инвестиционных решений, производится на данных фондового рынка США за период 1928-2010 гг. и российского фондового рынка за период январь 2002-апрель 2011 гг.
Экспериментальное учебное пособие по основам теории вероятностейрасчитано на учащихся 10 -11 классов общеобразовательных учреждений и студентов нематематических специальностей вузов. Учебное пособие удовлетворяет образовательным стандартам по математике, включая ФГОС нового поколения.
Может использоваться незавимо от других учебных пособий, поскольку содержит весь необходимый базовый материал, либо как продложение учебника "Теория вероятностей и статистика" для основной школы (М.: МЦНМО, 2008), написанного теми же авторами. Книга предназанчена для первичного знакомства учащихся со случайными величинами и их характеристиками, приложениями теории вероятностей к социологии, задачам страхования и т.п. Может использоваться в качестве дополнительного пособия для студентов нематематических специальностей.
В работе в явном виде найдено оптимальное решающее правило в задаче последовательной проверки гипотез о значении коэффициента сноса броуновского движения в постановке Кифера и Вейса.
Настоящая книга представляет собой своеобразный расширенный учебник по математической статистике. Данный учебник не ограничен рамками учебного стандарта или вузовской программы --- он предназначен всем, кто интересуется математикой вообще и, в частности, хочет узнать, что такое современная математическая статистика, какие задачи и какими методами она решает, какие результаты в ней уже накоплены, какие проблемы в ней сегодня актуальны; наконец, каковы ее истоки, какой путь она прошла и какие ученые были ее творцами. По замыслу авторов, книга простым и доступным языком рассказывает о математической статистике и одновременно обучает ей. Вся теория объясняется и иллюстрируется на интересных и тщательно подобранных примерах. Книга может служить и задачником, так как содержит большой список упражнений для самостоятельного решения, а также справочным пособием по математической статистике, а в некоторых аспектах --- и по теории вероятностей.
Книга будет интересна преподавателям, аспирантам и студентам естественных и технических вузов, в которых изучается математическая статистика, научным работникам, использующим в своей деятельности методы математической статистики, а также самому широкому кругу любителей математики.
В первой части пособия рассмотрены дополнительные вопросы теории вероятностей, необходимые для изучения математической статистики, и начальные сведения по математической статистике.
Во второй части пособия подробно изложены вопросы, связанные с решением одной из основных задач математической статистики - параметрической задачи. Приведено много примеров.
Рекомендуется всем студентам МИЭМа, изучающим математическую статистику.
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал «Деловой климат в оптовой торговле в I квартале 2012 года», подготовленный в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ на основе ежеквартальных конъюнктурных опросов руководителей около 3 тыс. торговых компаний, проводимых Федеральной службой государственной статистики.
Конъюнктурные обследования направлены на оперативное получение от предпринимателей в дополнение к официальным статистическим данным краткосрочных качественных оценок о состоянии бизнеса и основных тенденциях его динамики, особенностях функционирования хозяйствующих субъектов, их намерениях, степени адаптации к механизмам хозяйствования, сложившемся деловом климате, а также о важнейших факторах, лимитирующих их деятельность.
Программа обследования гармонизирована с соответствующими подходами, принятыми в странах ОЭСР, и базируется на Гармонизированной Европейской Системе обследований деловых тенденций.
Структура выборочной совокупности идентична структуре генеральной статистической совокупности. При этом объем выборки достаточен для получения необходимой точности оценок показателей на всех уровнях разработки по разделу ОКВЭД (раздел G).
В сборнике представлены тезисы докладов участников XVIII Международной студенческой конференции-школы-семинара «Новые информационные технологии», состоявшейся в мае 2010 года.
Сборник состоит из двух разделов. Первый раздел сборника включает пленарные доклады ведущих специалистов. Второй раздел содержит тезисы докладов студентов и аспирантов, учащихся техникумов и колледжей, участвовавших в работе школы-семинара.
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ряде журнальных статей. Не стремясь к максимальной общности изложения, автор ставил целью продемонстрировать возможности метода при доказательстве локальных предельных теорем о сходимости марковских цепей к диффузионному процессу и при получении двусторонних оценок типа Аронсона для некоторых вырожденных диффузий.
В сборнике представлены тезисы докладов участников XIX Международной студенческой конференции-школы-семинара «Новые информационные технологии», состоявшейся в мае 2011 года.
Сборник состоит из двух разделов. Первый раздел сборника включает пленарные доклады ведущих специалистов. Второй раздел содержит тезисы докладов студентов и аспирантов, учащихся техникумов и колледжей, участвовавших в работе школы-семинара.