• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов

Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Полянский Ю. Н.

В статье обосновывается методология учета влияния фактического качества моделей для оценки компонентов кредитного риска на величину взвешенных по риску активов (RWA) банка, рассчитываемых при реализации подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР). Авторы предлагают учитывать в RWA фактически достигнутые банком текущие ключевые характеристики качества его моделей ПВР путем введения специальных корректирующих надбавок, компенсирующих возможную недооценку RWA вследствие реализации модельного риска.