On convergence of 1D Markov diffusions to heavy-tailed invariant density

Moscow Mathematical Journal. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 89–106.

Manita O. A., Веретенников А. Ю.

В работе предложен метод ускорения скорости сходимости распределения решения стохастического дифференциального уравнения с отражением к заданному инвариантному распределению на полупрямой с тяжелыми хвостами. Метод обеспечивает итоговую экспоненциальную скорость сходимости в отличие от стандартных рецептов, гарантирующих лишь полиномиальную скорость.

Ключевые слова: heavy tails, 1D Markov diffusion, одномерная диффузия, convergence to stationarity, accelerated convergence, тяжелые хвосты, сходимость к стационару, ускорение сходимости

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА: Анализ стохастических явлений, описываемых дробными стохастическими уравнениями, динамикой Ланжевена с упругими соударениями, анализ экстремальных событий (2019)