• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 2)

Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 3. С. 162-172.

В статье предложен критерий значимости рисков, а также подход к их учету в требованиях к достаточности капитала банков в рамках второго компонента соглашения «Базель II». Применение данного подхода в отношении рассматриваемых в работе рисков кредитной концентрации не требует данных, выходящих за рамки стандартной отчетности. Результаты работы можно использовать как для целей регулирования при обеспечении адекватных требований к достаточности капитала, так и для предупреждения банков о его возможной недостаточности.