• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Маржинальный экономический эффект от повышения качества моделей рейтингования заемщиков банка

Финансовый менеджмент. 2018. № 4. С. 96-109.

В работе обоснована универсальная и простая маржмаржинальная формула гарантированного экономического эффекта  от улучшения рейтинговой модели, лежащей в основе кредитных решений. На примере однопараметрического семейства профилей кривой Лоренца (CAP-кривой), характеризующей дискриминирующую силу рейтинга, показана область применимости полученной консервативной оценки. Эта область покрывает все, наиболее интересные с точки зрения практики, входящие параметры – риск/доходность кредитования, базовая дискриминирующая мощность, подлежащая улучшению. Подход дает надежный бенчмарк для принятия решений об инвестировании в повышение качества кредитного процесса и риск-менеджмента в частности.