• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Влияние системы страхования вкладов на риски банков

Вопросы статистики. 2017. № 9. С. 27-41.
Полякова М. В., Хабибулина А. Р., Поляков К. Л.

Настоящее исследование посвящено анализу влияния системы страхования вкладов (ССВ) на функционирование банковских систем. Приведенный в работе обзор отражает разнообразие мнений аналитиков относительно характера данного влияния. Обобщение исследований позволяет сделать вывод о том, что в периоды нестабильности ССВ способствует укреплению банковской системы, предотвращая, в частности, набеги вкладчиков на банки. В тоже время в периоды роста экономики, страхование вкладов может привести к росту морального риска.

В центре внимания данного исследования банковские системы стран БРИКС: Россия входит в нее, и, по мнению ряда аналитиков, страны БРИКС имеют неплохие перспективы развития. При этом нельзя не отметить, что объединение это достаточно искусственное и, как показывает современный опыт, пути развития стран участников и достигнутые результаты сильно различаются. Тем не менее, общим является наличие интенсивных переходных процессов, ведущих к существенной нестабильности в экономике и наличию серьезных социальных проблем, в частности бедности, сильного расслоения общества и коррупции.

Первая часть работы посвящена сравнительному анализу систем страхования вкладов в этих странах. Его результаты показывают, что подходы к организации страхования вкладов у членов ассоциации БРИКС весьма различны. В частности, в Южно-Африканской Республике система законодательно не закреплена и является неявной. В некоторых странах она находится в частной собственности и/или не имеет государственных гарантий. Вторая часть работы посвящена эконометрическому анализу характера влияния системы страхования вкладов на уровень рисков, которые принимают на себя банки в странах БРИКС. Наличие и качество данных о состоянии банковских систем и деятельности систем страхования вкладов в открытом доступе позволили провести полноценный анализ только для двух стран — России и Бразилии. Для прочих участников ассоциации был проведен сокращенный анализ. Результаты оценивания моделей для панельных данных позволили заключить, что влияние увеличения суммы страхового покрытия на уровень рисков существенно зависит от характеристик кризисной ситуации (при наличии таковой), уровня контроля банковской среды регулятором и доли депозитов в валюте баланса, которые попадают под юрисдикцию ССВ.