• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике

Помазанов М. В., Левин В., Шикин В.

Очевидно, что потенциал повышения точности оценок кредитного риска на основе кредитной истории, в частности на основе скоринга кредитного бюро, сегодня исчерпан. Для дальнейшего роста розницы требуется дополнительный источник информации о клиенте, на основе которой можно улучшить качество оценок кредитного риска. Как использовать индикаторы долговой нагрузки для оценки риска дефолта заемщиков?