• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Эффективность перекрестного арбитража на российском фьючерсном рынке

Володин С. Н., Мирошниченко И. В.

Представленное исследование посвящено анализу применения на российском фьючерсном рынке одного из наиболее популярных подходов к формированию инвестиционных стратегий – перекрестного арбитража. Для совершения операций были выбраны девять пар фьючерсов, разбитые на группы с высокой, средней и низкой корреляцией. Предложенная авторами модель прошла тестирование на периоде 2013-2016 г. и позволила получить среднегодовую прибыль в размере 49,13%, что говорит о ее высокой эффективности.