Прогнозирование основных показателей фондового рынка России авторегрессионными моделями с распределенными лагами

Аудит и финансовый анализ. 2016. № 3. С. 128–133.

Хачатрян Н. К., Кравченко Т. К., Акопов А. С., Уварова О. М.

Данная работа посвящена анализу и прогнозированию основных показателей фондового рынка Российской Федерации ‒ индексов Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Построены авторегрессионные модели с распределенными лагами (ADL модели), описывающие поведение указанных индексов. На основе построенных моделей проводится ретроспективное прогнозирование этих показателей, позволяющее определить точность полученных прогнозов.

Ключевые слова: forecasting, прогнозирование, ошибка прогноза, анализ временных рядов, регрессионная модель, проверка гипотез, индексы фондового рынка, forecast errors, analysis of time series, regression model, hypothesis testing, index of the stock market