• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Как из наблюдаемых корреляций оценить причинно-следственные связи? Сравнение подходов, используемых в экономике и компьютерных науках.

Арефьев Н. Г., Кузнецов С. А., Пономарёв К. А.

Одной из стандартных задач в экономике является оценка причинно-следственных связей и структурных шоков, взаимодействие которых привело к наблюдаемым в данных ковариациям или другим, более общим зависимостям. В данной работе мы сравниваем подходы к решению этой задачи, разработанные в литературе, посвящённой методу инструментальных переменных, системам одновременных уравнений, структурным векторным авторегрессиям, а также в литературе, посвященной вероятностным моделям на графах, активно изучаемым в компьютерных науках.

Вклад данной работы заключается в следующем. Во-первых, мы используем общий язык для представления результатов из разных областей литературы. А именно, все результаты представлены как в терминах, определенных в литературе по системам одновременных уравнений, так и в терминах вероятностных моделей на графах. Это позволяет нам сравнить рассматриваемые теории. Во-вторых, в Разделе 8 мы предлагаем метод, который обобщает многие из перечисленных подходов. В отличие от литературы по системам одновременных уравнений и от литературы по структурным векторным авторегрессиям, предложенное обобщение позволяет более гибко выбирать ограничения на ковариационную матрицу остатков. В отличие от литературы по вероятностным моделям на графах, предложенное обобщение не предъявляет никаких требований к цикличности модели. В-третьих, мы показываем, что предложенный метод не только обобщает имеющиеся результаты, но и комбинируя их, позволяет доказать идентификацию новых моделей, что было невозможно сделать ни одним из приведенным методов по отдельности.