• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Повышение качества прогнозирования доходности финансовых инструментов на основе фрактального анализа

Увайсов С. У., Журавлева Ю., Палий С. П.

Рассмотрена задача повышения качества прогнозирования доходности финансовых инструментов с использованием фрактального анализа. Для исследования фрактальных свойств использовался индекс фрактальности, значение которого позволило определить состояние ряда. В состоянии устойчивого тренда построение прогноза проводилось при помощи регрессионной модели. В состоянии "хаотичного блуждания" прогнозирование проводилось при помощи модели броуновского движения. Определение состояния устойчивого тренда позволило повысить качество прогноза доходности финансового инструмента.