Nonparametric Uncertainty Quantification for Single Deterministic Neural Network

Kotelevskii N.; Artemenkov A.; Fedyanin K.; Fedor Noskov; Fishkov A.; Shelmanov A.; Vazhentsev A.; Petiushko A.; Panov M.

?

Nonparametric Uncertainty Quantification for Single Deterministic Neural Network

P. 36308–36323.

Kotelevskii N., Artemenkov A., Fedyanin K., Fedor Noskov, Fishkov A., Shelmanov A., Vazhentsev A., Petiushko A., Panov M.

Язык: английский

Полный текст

Текст на другом сайте

Ключевые слова: nonparametric estimation непараметрическое хеджирование Оценка Неопределенности Uncertainty quantification

В книге

Thirty-Sixth Conference on Neural Information Processing Systems : NeurIPS 2022

Curran Associates, Inc., 2022.

Uncertainty quantification for combined building performance and cost-benefit analyses

Burhenne S., Цветкова О. А., Jacob D. и др., Building and Environment 2013 Vol. 4 No. 1 P. 143–154

Добавлено: 15 сентября 2025 г.

Instantaneous turbulent kinetic energy modelling based on Lagrangian stochastic approach in CFD and application to wind energy

Bossy M., Jean-François Jabir, Rodríguez K. M., Journal of Computational Physics 2022 Vol. 464 Article 110929

Добавлено: 8 ноября 2022 г.

A Nonparametric Approach to Bond Portfolio Immunization

Лапшин В. А., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 11 P. 1121

Добавлено: 21 ноября 2019 г.

Nonparametric estimation of the service time distribution in the M/G/∞ queue

Гольденшлюгер А., Advances in Applied Probability 2016 Vol. 48 No. 4 P. 1117–1138

The subject of this paper is the problem of estimating the service time distribution of the M/G/∞ queue from incomplete data on the queue. The goal is to estimate G from observations of the queue-length process at the points of the regular grid on a fixed time interval. We propose an estimator and analyze its ...

Добавлено: 11 декабря 2018 г.

The M/G/∞ estimation problem revisited

Гольденшлюгер А., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2018 Vol. 24 No. 4A P. 2531–2568

The subject of this paper is the M/G/∞ estimation problem: the goal is to estimate the service time distribution G of the M/G/∞ queue from the arrival–departure observations without identification of customers. We develop estimators of G and derive exact non-asymptotic expressions for their mean squared errors. The problem of estimating the service time expectation is addressed ...

Добавлено: 11 декабря 2018 г.

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЖЕСТКОСТИ НОМИНАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ

Ларин А. В., Анисимова А. С., В кн.: Труды 7-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (17-20 мая 2016 г.).: М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2016.

В представленной работе разрабатывается методология оценки степени жесткости номинальных зарплат на данных США за разные периоды времени. ...

Добавлено: 15 декабря 2016 г.

Heterogeneity of sellers in housing market: difference in pricing strategies

Ожегов Е. М., Сидоровых А. С., Journal of Housing Economics 2017 Vol. 37 P. 42–51

The present study analyzes Perm, Russia residential housing market supply focusing on sellers' heterogeneity. Many indicators of heterogeneity were consi- dered in the previous research, and all of them were proved to have a great impact on housing prices and time on the market. However, the gap exists in evaluating sellers’ pricing strategies in dynamics ...

Добавлено: 9 ноября 2016 г.

Pattern Classification with the Probabilistic Neural Networks Based on Orthogonal Series Kernel

Савченко А. В., Lecture Notes in Computer Science 2016 Vol. 9719 P. 505–512

Добавлено: 6 июля 2016 г.

Do sequel movies really earn more than non-sequels? Evidence from the US box office

Ожегов Е. М., Орлов Д. Ю., / Series "Working paper series". 2016. No. AWP - 03 - 2016.

Добавлено: 3 мая 2016 г.

Estimating the Efficiency of Sequels in the Film Industry

Орлов Д. Ю., Ожегов Е. М., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2015. No. WP BRP 96/EC/2015.

Киноиндустрия изучается исследователями более 30 лет. За это время большая часть работ анализировала эффект сиквела на выручку фильмов. Данная работа использует данные по широким релизам в США с 2010 по 2014 год и предлагает новый взгляд на исследования отдачи сиквелов на кассовые сборы. Мы используем процедуру Хекмана и непараметрическую процедуру коррекции на выборочную селективность для ...

Добавлено: 25 июня 2015 г.