?
Sharp maximal inequalities for stochastic processes
Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. 2014. Vol. 287. No. 1. P. 155–173.
Люлько Я. А., Shiryaev A.
Язык:
английский
Беломестный Д. В., Kraetschmer V., Hübner T. и др., Finance and Stochastics 2019 Vol. 23 P. 209–238
Добавлено: 21 января 2019 г.
Беломестный Д. В., Kraetschmer V., Annals of Applied Probability 2017 Vol. 2 No. 27 P. 1289–1293
Добавлено: 22 сентября 2017 г.
Хаметов В. М., Ясонов Е. В., В кн.: Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения - VI.: Ростов н/Д: [б.и.], 2016. С. 143–144.
Предлагается минимаксный подход к решению задачи об оптимальной остановке. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В., , in: CEUR-WS The proceedings of Proceedings of the Workshop on Computer Modelling in Decision Making (CMDM 2016)Vol. 1726.: Aachen: CEUR-WS, 2016. P. 43–52.
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Хаметов В. М., Ясонов Е. В., В кн.: МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ Материалы V Международной молодежной научно-практической конференции.: Саратов: ООО "Издательство "Научная книга", 2016. С. 108–112.
Работа посвящена решению задачи об оптимальной остановке с конечным горизон том. Здесь впервые получены необходимые условия того, что урезанные цены оптимальной
остановки удовлетворяют рекуррентному соотношению беллмановского типа (теорема 1).
Сформулированы и обоснованы два критерия оптимальности остановки. В системе компью терных алгебр Maple 14 построено аналитическое решение рекуррентного соотношения бел лмановского типа для урезанной оптимальной остановке при наблюдении за геометрическим
случайным блужданием. ...
Добавлено: 22 февраля 2017 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В., Управление большими системами: сборник трудов 2014 № 52 С. 6–22
Предложен и обоснован алгоритм решения задачи об оптимальной остановке с конечным горизонтом. Основываясь на этом алгоритме, реализованном в системе компьютерных алгебр Maple 14, построены примеры решения задач об оптимальной остановке некоторых дискретных марковских последовательностей. ...
Добавлено: 4 марта 2015 г.
Житлухин М. В., Statistics and Decisions 2009 Vol. 27 No. 3 P. 261–280
Добавлено: 12 февраля 2014 г.
Люлько Я. А., Moscow University Mathematics Bulletin 2012 Vol. 67 No. 4 P. 164–169
В настоящей работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены. ...
Добавлено: 23 декабря 2013 г.
Люлько Я. А., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2012 № 4 С. 26–31
В настоящей работе получено максимальное неравенство для скошенного броуновского движения, являющееся обобщением классических неравенств для стандартного броуновского движения и его модуля. Доказательство результата основано на решении задачи оптимальной остановки, для которой найдены оптимальный момент и функция цены. ...
Добавлено: 23 декабря 2013 г.
Хаметов В. М., Шелемех Е. А., Ясонов Е. В., Обозрение прикладной и промышленной математики 2013 Т. 20 № 2 С. 155–156
В работе мы приводим условия, при выполнении которых существует единственная дискретная мартингальная вероятностная мера и момент остановки такие, что верхняя цена американского опциона является ценой задачи об оптимальной остановке относительно этой меры, а этот момент остановки - оптимальный. ...
Добавлено: 17 ноября 2013 г.