?
The Nonparametric DEA Method for Portfolio Constructions in a Non-Islamic Stock Market: The Case of the US
P. 135–139.
Молодыко К. Ю., М.: [б.и.], 2019.
В учебном пособии собрано 22 актуальных материала на английском и русском языках, которые характеризуют состояние развития финансовых технологий (финтеха) на глобальном и национальном уровнях. Упор сделан на экономическую и социальную проблематику. Рекомендуется для студентов правового и экономических факультетов НИУ ВШЭ, которые желают максимально глубоко изучить проблематику, связанную с финансовыми рынками и услугами. ...
Добавлено: 21 декабря 2020 г.
Володин С. Н., Дубова Е. А., Боренко И. А., Scientific Annals of Economics and Business 2018 Vol. 65 No. 3 P. 347–363
Добавлено: 6 ноября 2018 г.
Володин С. Н., Боренко И. А., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2018 № 4 С. 59–78
В представленной работе рассматриваются стратегии, относящиеся к направлению высокодивидендного портфельного инвестирования. Авторами изложены теоретические аспекты формирования высокодивидендных моделей и описана эволюция методологии их построения. На данных по российскому рынку (2006-2016 гг.) было протестировано семейство обычных высокодивидендных портфелей, включая классическую «Dogs of the Dow». Полученные положительные результаты показали перспективность данного направления инвестирования. Для повышения уровня доходности ...
Добавлено: 29 августа 2018 г.
В книге раскрывается роль, которую инвестиционные фонды играют в экономике и финансах домашних хозяйств. На базе уникальной базы данных о 754 российских паевых инвестиционных фондах (ПИФах) авторами проведен анализ экономики отрасли коллективных инвестиций в 1997–2013 гг. В отдельный раздел вошло исследование факторов, влияющих на избыточную доходность ПИФов в России, результативность продаж инвестиционных паев и размеры ...
Добавлено: 22 августа 2017 г.
Чиркова Е. В., NY: McGraw-Hill Education, 2015.
See the world’s #1 investor like never before―and learn how you can replicate his success
Many books have been written about Warren Buffett’s value-investing strategy, and volumes more have been written about becoming a top-tier value investor. Even so, no one can touch the success Warren Buffett has achieved. Why? In this revealing examination of Buffett’s ...
Добавлено: 1 декабря 2015 г.
Рубцов Б. Б., В кн.: Куда движется век глобализации?.: Волгоград: Учитель, 2014. С. 281–305.
В статье анализируются мировые финансовые рынки, которые за последние 30 лет достигли беспрецедентных размеров относительно ВВП, что отражает в первую очередь объективный процесс возрастания роли финансовых отношений в современной экономике. Показано, что финансовому рынку свойственна цикличность и его развитие идет не линейно, а по синусоиде. В настоящий период мировая экономика находится в долговременной фазе сокращения ...
Добавлено: 8 октября 2014 г.
Едронова В. Н., Россохин В. В., Экономический анализ: теория и практика 2014 № 17 (368) С. 30–36
Портфельное инвестирование является достаточно актуальным видом деятельности как среди институциональных, так и среди частных инвесторов. В статье рассматриваются корреляционные зависимости доходностей российских акций, их влияние на общий риск портфеля, методика анализа указанных показателей на основе бинарной корреляционной матрицы, оцениваются положительные аспекты предложенного инструмента. ...
Добавлено: 18 марта 2014 г.
Афанасьева О. Г., Россохин В. В., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013. С. 76–79.
В работе исследуются проблемы портфельного инвестирования с позиции систематических недиверсифицируемых рисков а так же предлагаются пути разрешения проблемы. ...
Добавлено: 9 января 2014 г.
Балаев А. И., / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2013. № WP2/2013/03.
Рассматриваются многомерные модели доходностей акций российских компаний на основе нормального распределения, t-распределения со скаляром степеней свободы и t-распределения с вектором степеней свободы. С помощью построенных моделей составлены финансовые портфели различных типов, и проведено их сравнение с точки зрения риска и выгоды вложений. ...
Добавлено: 30 сентября 2013 г.
Чиркова Е. В., Финансы: теория и практика 2012 № 1 С. 79–87
В данной статье автор анализирует характеристики экономических активов, которые являются наиболее подходящими для возникновения финансовых пузырей, и предпосылки их возникновения. Лучшими объектами для надувания пузыря являются инвестиционные активы с длинным сроком жизни, редкие и труднооцениваемые объекты. Возникновению пузырей способствуют благоприятная экономическая ситуация, появление новых средств коммуникации, социальные перемены, ведущие к массовому выходу на рынок новых ...
Добавлено: 20 марта 2013 г.