?
Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным
С. 82–83.
Андреев Н. А., Лапшин В. А.
Цель работы — исследование задачи оценки времени восстановления финансового рынка после шока, вызванного, например, резким колебанием цены, сделки с очень большим объёмом, приходом новостей и т.п. Время восстановления — релаксация — является одним из важнейших компонентов ликвидности рынка. При этом акцент в настоящей работе сделан на формализацию понятия шока для финансового рынка.
В книге
Ч. VII: Управление и прикладная математика. Т. 1. , М., Долгопрудный: МФТИ, 2010.
Шипилов Ф. А., Barnyakov A., Bobrovnikov V. и др., EPJ Web of Conferences 2024 Vol. 295 Article 09043
Добавлено: 23 июня 2024 г.
Шипилов Ф. А., Barnyakov A., Bobrovnikov V. и др., Physics of Atomic Nuclei 2023 Vol. 86 No. 5 P. 864–868
Добавлено: 3 ноября 2023 г.
Гуров С. В., Теплова Т. В., International Journal of Emerging Markets 2025 Vol. 20 No. 6 P. 2223–2242
Purpose
The study examines the relationship between news intensity, media sentiment and market microstructure invariance-implied measures of trading activity and liquidity of Chinese property developer stocks during the 2020–2022 Chinese property sector crisis.
Design/methodology/approach
The authors adopt the extension of the news article invariance hypothesis, which is a generalization of the market microstructure invariance conjecture, from January 2020 ...
Добавлено: 8 сентября 2023 г.
Гуров С. В., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 1 С. 78–102
В настоящей статье оцениваются масштабы влияния ожидаемой и сюрпризной низкой ликвидности российских акций, торгуемых на Московской бирже, на их ex ante и симультанные избыточные доходности. Следуя количественным предсказаниям гипотезы микроструктурной инвариантности, мы оцениваем ожидаемую величину денежных затрат на исполнение «ставки» на российском рынке акций. Данная оценка используется для расчета меры неликвидности, определяемой в рамках гипотезы ...
Добавлено: 26 марта 2023 г.
Теплова Т. В., Гуров С. В., Applied Economics 2022 Vol. 54 No. 51 P. 5943–5955
Добавлено: 26 апреля 2022 г.
Теплова Т. В., Гуров С. В., Annals of Operations Research 2025 Vol. 352 P. 441–469
Добавлено: 26 апреля 2022 г.
N. A. Andreev, Journal of Mathematical Sciences 2020 Vol. 248 No. 1 P. 116–122
This paper studies the form of the instantaneous impact cost function in a financial market with transaction costs via an axiomatic approach. We show that several kinds of convexity of the cost function are equivalent to the corresponding properties of the price impact functions. The results clarify the implicit assumptions made when selecting a particular ...
Добавлено: 25 июля 2020 г.
Lambert N., Ostrovsky M., Панов М. С., Econometrica 2018 Vol. 86 No. 4 P. 1119–1157
Добавлено: 1 июня 2020 г.
Bezuglyi E. V., Vasenko A. S., Bratus’ E. N., Superconductor Science and Technology 2017 Vol. 30 No. 025011 P. 1–8
Добавлено: 22 ноября 2016 г.
Булатов А. Э., Bernhardt D., Annals of Finance 2015 P. 297–318
We analyze a static Kyle (Continuous auctions and insider trading. Princeton University, Princeton, 1983) model in which a risk-neutral informed trader can use arbitrary (linear or non-linear) deterministic strategies, and a finite number of market makers can use arbitrary pricing rules. We establish a strong sense in which the linear Kyle equilibrium is robust: the ...
Добавлено: 7 октября 2015 г.
Iskakov B. M., Baigisova K. B., Бондаренко Г. Г., Russian Metallurgy (Metally) 2015 No. 5 P. 400–406
The vacancy migration energy in fcc metals is calculated using a modified embeddedatom method and with allowance for the relaxation of the atoms nearest to a vacancy. The calculated energies are close to the experimentally determined vacancy migration energies. Taking into account the relaxation of the atoms nearest to a vacancy makes it possible to ...
Добавлено: 15 сентября 2015 г.
Андреев Н. А., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 38/FE/2014.
Добавлено: 21 октября 2014 г.
Андреев Н. А., Лапшин В. А., , in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure.: NY: Springer, 2015. P. 13–23.
Research of nonlinear dynamics of finance series has been widely discussed in literature since the 1980s with chaos theory as the theoretical background. Chaos methods have been applied to the S&P 500 stock index, stock returns from the UK and American markets, and portfolio returns. This work reviews modern methods as indicators of nonlinear stochastic ...
Добавлено: 20 октября 2014 г.
NY: Springer, 2015.
Добавлено: 10 декабря 2013 г.
Науменко В. В., Лизинг. Технологии бизнеса 2013 № 8 С. 7–15
На основе анализа факторов и обстоятельств, которые должны быть учтены при реструктуризации (перестройке или ликвидации) портфеля в условиях низкой и фрагментированной ликвидности, обоснована независимо от способа проведения реструктуризации необходимость использования потенциальной ликвидационной стоимости портфеля в качестве меры эффективности для последующей оценки результативности (performance) портфеля. ...
Добавлено: 17 октября 2013 г.