?
Entropy and the Shannon-McMillan-Breiman theorem for beta random matrix ensembles
Cornell University
,
2013.
No. 1301.0342.
Буфетов А. И., Mkrtchyan S., Scherbina M., Soshnikov A.
We show that beta ensembles in Random Matrix Theory with generic real analytic potential have the asymptotic equipartition property. In addition, we prove a Central Limit Theorem for the density of the eigenvalues of these ensembles.
Буфетов А. И., Journal of Mathematical Physics 2013 Vol. 54 No. 113302 P. 1-10
To a $N \times N$ real symmetric matrix Kerov assigns a piecewise linear function whose local minima are the eigenvalues of this matrix and whose local maxima are the eigenvalues of its $(N-1) \times (N-1)$ submatrix. We study the scaling limit of Kerov's piecewise linear functions for Wigner and Wishart matrices. For Wigner matrices the ...
Добавлено: 11 октября 2013 г.
Панов В. А., / Cornell University. Series arXiv "math". 2017. No. 1703.10463.
Добавлено: 31 марта 2017 г.
Буфетов А. И., Mkrtchyan S., Scherbina M. и др., Journal of Statistical Physics 2013 Vol. 152 No. 1 P. 1-14
Добавлено: 13 марта 2014 г.
Gribkova N., Probability and Mathematical Statistics 2017 Vol. 37 No. 1 P. 101-118
In this paper, we propose a new approach to the investigation of asymptotic properties of trimmed L-statistics and we apply it to the Cramér type large deviation problem. Our results can be compared with those in Callaert et al. (1982) – the first and, as far as we know, the single article where some results ...
Добавлено: 28 февраля 2020 г.
Толмачев К. Л., / Cornell University. Series arXiv:1202.1806 "ArXiv.org". 2012.
Добавлено: 8 декабря 2013 г.
Nikita Puchkin, Vladimir Ulyanov, Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 2023 Vol. 59 No. 3 P. 1508-1529
Добавлено: 3 сентября 2023 г.
Натанзон С. М., Orlov A. Y., Theoretical and Mathematical Physics 2020 Vol. 204 No. 3 P. 1166-1194
Добавлено: 27 сентября 2020 г.
Чеботарев А. М., Долгопрудный : Физтех-полиграф, 2010
Предисловие.
Теория вероятностей возникла в XVI--XVII веках как раздел математики, объясняющий причины выигрыша или проигрыша в азартных играх. Участие знаменитых ученых потребовалось для анализа игровых стратегий и объяснения ряда фактов отнюдь не очевидных с точки зрения здравого смысла. Вероятностные методы описания окружающей реальности остаются актуальными и сейчас, более того, сложность рассматриваемых систем достигла планетарного масштаба. Стохастические ...
Добавлено: 28 декабря 2013 г.
Учебник предназначен для начального ознакомления с основами теории вероятностей и математической статистики и развития навыков решения практических задач.
Большое внимание уделено краткости изложения полного курса «Теории вероятностей и математической статистики», состоящего из теоретического и практического материала. Структура изложения максимально приближена к лекционным и практическим занятиям. Книга может одновременно играть роль учебника, задачника и справочника.
Учебник предназначен для ...
Добавлено: 18 декабря 2014 г.
Гётце Ф., Наумов А. А., Тихомиров А. Н., Random Matrices-Theory and Applications 2020 Vol. 9 No. 4 P. 2150004
We consider products of independent \(n \times n\) non-Hermitian random matrices \(\X^{(1)}, \ldots, \X^{(m)}\). Assume that their entries, \(X_{jk}^{(q)}, 1 \le j,k \le n, q = 1, \ldots, m\), are independent identically distributed random variables with zero mean, unit variance. G\"otze -- Tikhomirov~\cite{GotTikh2011} and O'Rourke--Sochnikov~\cite{Soshnikov2011} proved that under these assumptions the empirical spectral distribution (ESD) ...
Добавлено: 13 сентября 2019 г.
Маршаков А. В., Миронов А. Д., Морозов А. Ю., Journal of Geometry and Physics 2011 Vol. 61 P. 1203-1222
Добавлено: 28 февраля 2013 г.
Щеголев А. А., Управление большими системами: сборник трудов 2023 № 102 С. 5-14
Класс нелинейных марковских процессов характеризуется наличием зависимости текущего состояния процесса от текущего распределения процесса в дополнение к зависимости от предыдущего состояния процесса. Благодаря этой особенности данные процессы характеризуются сложным предельным поведением и эргодическими свойствами, для которых привычных критериев для марковских процессов недостаточно. Будучи разновидностью нелинейных марковских процессов, нелинейные цепи Маркова унаследовали эти особенности. В~работе исследованы ...
Добавлено: 12 июня 2023 г.
Goetze F., Naumov A.A., Тихомиров А. Н., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2017 Vol. 23 No. 4B P. 3067-3113
Добавлено: 28 апреля 2018 г.
Бобков С. Г., Ульянов В. В., Theory of Probability and Its Applications 2022 Vol. 66 No. 4 P. 537-549
Добавлено: 22 февраля 2022 г.
Никитин Я. Ю., Petrov V. V., Zaitsev A. Y. и др., Vestnik of the St. Petersburg University: Mathematics 2018 Vol. 51 No. 2 P. 201-232
Добавлено: 1 октября 2019 г.
Молчанов С. А., Панов В. А., Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes 2019 Vol. 91 No. 5 P. 754-772
Добавлено: 19 ноября 2018 г.
Goetze F., Naumov A.A., Тихомиров А. Н., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2018 Vol. 24 No. 3 P. 2358-2400
Добавлено: 13 февраля 2018 г.
Bressaud X., Bufetov A.I., Hubert P., Proceedings of the London Mathematical Society 2014 Vol. 109 No. 2 P. 483-522
Добавлено: 23 октября 2014 г.
Котельникова М. В., Аистов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
Представлено описание метода, позволяющего совершенствовать содержание дисциплин математического цикла, разделяя их на инвариантную (общую) и вариативную части. Приводятся результаты выделения инвариантов для дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика», преподаваемых экономистам-бакалаврам нескольких вузов. На основе выделенных инвариантов предлагаются темы для организации самостоятельной проектной и исследовательской деятельности студентов, ориентированной на содержание курса «Эконометрика». ...
Добавлено: 28 января 2020 г.
Борзых Д. А., ЛЕНАНД, 2021
Книга представляет собой экспресс-курс по теории вероятностей в контексте начального курса эконометрики. В курсе в максимально доступной форме изложен тот минимум, который необходим для осознанного изучения начального курса эконометрики. Данная книга может не только помочь ликвидировать пробелы в знаниях по теории вероятностей, но и позволить в первом приближении выучить предмет «с нуля». При этом, благодаря доступности изложения и небольшому объему книги, ...
Добавлено: 20 февраля 2021 г.
В. Л. Попов, Математические заметки 2017 Т. 102 № 1 С. 72-80
Мы доказываем, что аффинно-треугольные подгруппы являются борелевскими подгруппами групп Кремоны. ...
Добавлено: 3 мая 2017 г.
Красноярск : ИВМ СО РАН, 2013
Труды Пятой Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19–25 сентября 2013 г., г.Красноярск, Россия): ...
Добавлено: 18 ноября 2013 г.