Механизмы компенсации рисковых потерь при долевом участии в инвестировании проектов

В. М. Четвериков

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

23 июня 2026 г.

Дрожь земли: ученые ВШЭ научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени

Исследователи из МИЭМ ВШЭ и ИПКОН РАН разработали новую математическую модель мониторинга, которая позволяет фиксировать источник опасных подземных вибраций в реальном времени. Технология поможет снизить риск повреждения зданий, дорог и другой инфраструктуры рядом с карьерами и шахтами. Работа ученых опубликована в журнале «Горная промышленность».

22 июня 2026 г.

Эффект Вышки: статьи в журналах первого квартиля и PhD в Университете Сиднея

Стефен Содоке, магистрант ОП «Население и развитие» Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ, победил в прошлом году в конкурсе научно-исследовательских работ студентов (НИРС). В 2026-м, уже в статусе выпускника Высшей школы экономики, он опубликовал две статьи в журналах первого квартиля и получил PhD в Университете Сиднея. Об исследовании Стефена и роли Вышки в его академической карьере — в нашем материале.

17 июня 2026 г.

Биоинформатики НИУ ВШЭ обнаружили 20 опасных мутаций в гене, связанном с легочной артериальной гипертензией

Ученые НИУ ВШЭ совместно с коллегами из российских университетов выяснили, какие мутации в гене ACVRL1 опасны для пациентов с легочной артериальной гипертензией. Они смоделировали, как изменения в гене влияют на связывание АТФ с белком — процесс, от которого зависит передача сигналов, необходимых для работы сосудов. Оказалось, что 20 из 32 вариантов могут нарушать передачу сигнала и провоцировать болезнь. Результаты опубликованы в Journal of Structural Biology.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Механизмы компенсации рисковых потерь при долевом участии в инвестировании проектов

С. 83–102.

Четвериков В. М.

Рассмотрена методологическая модель долевого участия в инвестировании портфеля однократного вложения. Обсуждаются механизмы компенсации возможных потерь, связанных с неопределенностью будущих доходов.

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: долевое инвестирование оптимальный портфель проектов скачки доходов привлечение кредитов резервирование капитала

В книге

Анализ и моделирование экономических процессов

Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Буравлев С. В., Гаврилова М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Конюхова Н. Б., Паламарчук Е. С., Роговина И. В., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Вып. 7. , М.: ЦЭМИ РАН, 2010.

Модели Value at Risk в оценке рыночных рисков.

Дробыш И. И., Аудит и финансовый анализ 2015 № 4 С. 101–112

В статье приведен сравнительный анализ различных методов VaR для оценки рыночных рисков. Освещены теоретические подходы – рассмотрены: дельта-нормальный метод, метод исторического моделирования и его модификации, метод Монте-Карло, метод экстремальных событий. Выполнены расчеты VaR дельта-нормальным методом (модель с выборочной дисперсией, модель EWMA) и методом исторического моделирования (простой метод исторического моделирования, метод Халла и Вайта, метод бутстрап) ...

Добавлено: 12 июня 2015 г.

Оптимизация портфеля неделимых проектов с учетом ограничений по нескольким ресурсам

Молоствов В.С., В кн.: Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем: сборник научных трудов VI Международной школы-симпозиума АМУР-2012, Севастополь, 17 - 23 сентября 2012.: Симф.: ТНУ им. В.И. Вернадского, 2012. С. 262–266.

В статье предложена модель оптимизации портфеля производственных инвестиционных проектов для случая, когда помимо финансовых ограничены и другие ресурсы (энергоресурсы, трудовые ресурсы, спецоборудование, материалы, квоты на добычу и т.д.). Модель формализована в виде задачи целочисленного (булева) линейного программирования, что позволяет легко учитывать альтернативность и связанность проектов, а также использовать возможность сдвига начала проектов времени. Модель реализована ...

Добавлено: 23 ноября 2013 г.