?
Does Only Volume Matter? A Stress Test for the Adequacy of International Currency Reserves for Russia
P. 287–308.
В книге
Springer, 2021.
Неновски Н. Н., , in: International Economic and Monetary Architecture at the Crossroads Bretton Woods at 80.: Routledge, 2025.
Добавлено: 21 января 2026 г.
Телегин О. В., Журнал Новой экономической ассоциации 2022 № 54 С. 130–155
Данная работа посвящена изучению взаимосвязи между волатильностью различных показателей финансовых рынков России и коммуникационной политикой Банка России, а именно, регулярными коммуникациями - пресс-релизами и пресс-конференциями по итогам заседаний совета директоров Банка России. Результаты проведенного анализа с использованием HAR-моделей высокочастотной 5-минутной волатильности, учитывающих внутридневные паттерны волатильности, показывают, что регулярные коммуникации Банка России (а именно пресс-релизы по ...
Добавлено: 24 ноября 2021 г.
Лола И. С., Мануков А. Б., Бакеев М. Б., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Science, Technology and Innovation". 2020. No. 108.
Добавлено: 28 мая 2020 г.
Kolari J., Лопес И. Ф., Pastor Sanz I., Global Finance Journal 2019 Vol. 39 P. 44–57
Добавлено: 31 октября 2019 г.
Novikova T. D., Белов А. В., Journal of Physics: Conference Series 2019 Vol. 1163 No. 012071 P. 1–7
Добавлено: 3 августа 2019 г.
Аганин А. Д., Пересецкий А. А., Прикладная эконометрика 2018 № 52 С. 5–21
Стабильность обменного курса национальной валюты имеет большое значение для устойчивого роста экономики. В стране-экспортере нефти валютный курс в значительной степени определяется валютными поступлениями от продажи нефти и, следовательно, ценой нефти на международном рынке. В настоящей работе одномерные GARCH модели и двумерные VAR-BEKK модели используются для анализа зависимости волатильности валютного курса рубля от волатильности цены нефти. ...
Добавлено: 30 декабря 2018 г.
Десятников И. В., Akiba H., International Economics 2016 Vol. 148 P. 16–30
Добавлено: 22 октября 2018 г.
Сучкова Е. О., Мастеровенко К. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2017 № 1 С. 123–146
В статье рассматривается методологическая основа макропруденциального стресс – тестирования, применяемого в качестве количественного инструмента для анализа и прогнозирования финансовой стабильности. Данный инструмент стал активно использоваться регулирующими органами по всему миру, в особенности, после глобального финансового кризиса 2007 – 2008 гг. Проанализирован опыт проведения макропруденциального стресс – тестирования банковского сектора США и ЕС, сконцентрировано внимание на ...
Добавлено: 29 января 2017 г.
Сувейка Ш. М., Финансовый бизнес 2016 № 1(180) С. 59–66
Поиск источников систематического характера шоков спрэда доходности является ключевой задачей исследователей облигаций быстрорастущих рынков. Зачастую авторы относят необъясненную часть спрэда к некоему систематическому риску, оставляя его анализ за рамками исследования. В настоящей статье предложен подход к анализу систематической природы шоков спрэда на основе показателей волатильности: глобального фактора (индекса VIX – степень неприятия риска) и волатильности ...
Добавлено: 24 февраля 2016 г.
Роженцова Е. В., Осокина О. А., В кн.: Проблемы международных отношений и глобального развития.: Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014. Гл. 6 С. 155–183.
Банк Росси постепенно переходит к политике таргетирования инфляции, снижая при этом контроль над валютным курсом. Последствием станет более волатильный валютный курс. В связи с этим возникает необходимость оценки валютной политики Банка России, так как необходимо понимать, в какой мере изменение политики центрального банка будет отражаться на валютном курсе и участниках рынка. ...
Добавлено: 20 марта 2015 г.
Карминский А. М., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2014 № 1 (37) С. 20–42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные
данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложениндикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их
чувствительность к макроэкономическим факторам ...
Добавлено: 12 сентября 2014 г.
Карминский А. М., Kozlov O., , in: 11th EBES Conference Proceedings.: Istanbul: EBES, 2013. P. 19–34.
The objective of the paper is to investigate and compare risk patterns in retail and corporate segments and assess the potential impact of macroeconomic shocks on loan quality. Banks’ monthly financial statements data for the period 2004–2012 are used. Firstly, we develop an indicator to measure institution’s credit risk that reflects variance and average value ...
Добавлено: 12 сентября 2014 г.