?
Analysis of the Interrelations of Economic Indicators as a Tool for Predicting Regional Financial Instability
P. 2772–2779.
Ключевые слова: financial instability
В книге
Atlantis Press, 2020.
Granitsa Y.V., , in: Институциональная трансформация экономики: ресурсы и институты (ИТЭРИ - 2019).: Сибирский федеральный университет, 2019..
Добавлено: 13 апреля 2021 г.
В работе предложена система индикаторов финансовой нестабильности для России на основе высокочастотных данных. В отличие от существующих исследований по разработке индикаторов финансовой нестабильности данное исследование выявляет нестабильность не на отдельных сегментах финансовых рынков, а по видам финансовых рисков (кредитный, ликвидности, валютный, процентный, риск приостановки внешнего финансирования). С помощью сводного индикатора системного риска мы идентифицируем кризисные ...
Добавлено: 9 июня 2017 г.
Ичкитидзе Ю. Р., Zvontsov A., , in: Proceedings of the XIX International Conference on Soft Computing and Measurements SCM`2016.: St. Petersburg: IEEE, 2016. P. 525–528.
Добавлено: 13 декабря 2016 г.
Ичкитидзе Ю. Р., СПб.: Издательство Санкт-Петербургского политехнического университета, 2009.
В книге представлено логически структурированное исследование развития мировой экономической системы с 1970-х годов, в ходе которого выявлены происходящие в ней эволюционные процессы, обозначены основные проблемы ее развития на современном этапе эволюции, сформулированы прогнозные сценарии развития событий на ближайшие 5-10 лет. В ходе проведенного анализа отдельно обозначены проблемы, связанные с функционированием мировых финансовых рынков и их ...
Добавлено: 18 ноября 2016 г.
Смирнов А. Д., Вопросы экономики 2012 № 9 С. 25–40
В статье исследуются условия «финансовой нестабильности», сформу- лированные в гипотезе Х. Мински. Важнейшим фактором нестабильности является секьюритизация активов, которая приводит к значительному «разбуханию» банковской системы, увеличивает совокупную задолженность и финансовый рычаг. Макрофинансовая модель динамики долга, рычага и вероятности дефолта используется в анализе и предсказании платежеспо- собности европейских банков. Семейство траекторий их развития включает возможности как ...
Добавлено: 14 ноября 2012 г.
Чиркова Е. В., Корпоративные финансы 2010 № 3(15) С. 63–72
Данная статья представляет из себя обзор возможных объяснений пузырей на финансовых рынках с позиций современной финансовой науки. Статья является второй из серии из трех статей, посвященных теоретическим обоснованиям финансовых пузырей. Предыдущие статьи серии опубликованы в электронном журнале «Корпоративные финансы» №1-2 (13-14), 2010 года. ...
Добавлено: 27 октября 2012 г.