Downside Market Risk of Carry Trades

V. V. Dobrynskaya

doi:10.1093/rof/rfu004

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

5 июня 2026 г.

Аспирантка НИУ ВШЭ открыла «невидимую» планировку античного Париона

Исследовательница из НИУ ВШЭ Идиль Малгиль изучила с помощью дрона с лазерным сканером сверхвысокого разрешения древнеримский город Парион, расположенный на территории современной Турции. Благодаря высокой плотности сканирования удалось зафиксировать крошечные неровности рельефа, скрытые под землей и растительностью. Обнаружены следы целых кварталов, террасных систем и стен, которые невозможно было различить ни при обычных раскопках, ни с помощью аэрофотосъемки. Результаты исследованияо публикованы в международном научном журнале Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.

2 июня 2026 г.

От Волги до Янцзы: математики из Нижнего Новгорода и Шанхая изучают устойчивость систем

Математики НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде совместно с коллегами из шанхайского Университета Тунцзи исследуют фундаментальные причины структурной устойчивости систем и механизмы их нарушения. О развитии проекта Qualitative Theory of Systems of Ordinary and Partial Differential Equations в рамках программы НИУ ВШЭ «Международное академическое сотрудничество» «Вышке.Главное» рассказала его руководитель, профессор Ольга Починка, заведующая Международной лабораторией динамических систем и приложений НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

4 июня 2026 г.

«Я хочу, чтобы люди больше доверяли науке»

Выбирая специальность «фундаментальная и прикладная лингвистика», Татьяна Еремичева думала, что это про изучение языков, а оказалось — про помощь людям. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала о науке как инструменте приятия этого мира, бильярде как варианте тимбилдинга и о том, как иногда непросто научиться читать.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Downside Market Risk of Carry Trades

Review of Finance. 2014. Vol. 18. No. 5. P. 1885–1913.

Добрынская В. В.

Язык: английский

DOI

Ключевые слова: carry trades downside risk

Что изменилось во время ковид-кризиса в значимости ESG метрик в оценке снижения цен акций: поиск ответа с помощью объяснительного ИИ для российского фондового рынка

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Кисса Д. С. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2026 Т. 70 № 1 С. 157–190

Мы впервые применяем объяснимый искусственный интеллект (ИИ) для выявления влияния различных показателей экологической и социальной ответственностей и корпоративного управления (ESG) компаний- эмитентов на риск снижения цен акций (далее — downside риск, или РСЦА) на российском рынке. Методология основана на двухэтапном подходе, включающем построение нейронных сетей с плотными слоями и определение значений векторов Шепли (из теории ...

Добавлено: 17 октября 2025 г.

Do ESG Factors Prove Significant Predictors of Systematic and Downside Risks in the Russian Market after Controlling for Stock Liquidity?

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Гуров С. В., Journal of Risk and Financial Management 2024 Vol. 17 No. 4 Article 172

Добавлено: 27 апреля 2024 г.

Does Momentum Trading Generate Extra Downside Risk?

Добрынская В. В., Quarterly Journal of Finance 2022 Vol. 12 No. 2 Article 2250001

Добавлено: 31 января 2023 г.

Avoiding Momentum Crashes: Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 2019 No. 63 P. 101141

Добавлено: 14 августа 2020 г.

Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. 61/FE/2017.

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Currency Exposure to Downside Risk: Which Fundamentals Matter?

Добрынская В. В., Review of International Economics 2015 Vol. 23 No. 2 P. 345–360

Добавлено: 23 марта 2015 г.

Downside Market Risk of Carry Trades

Добрынская В. В., Review of Finance 2014 Vol. 18 No. 5 P. 1885–1913

Добавлено: 14 августа 2014 г.

Currency downside risk and macroeconomic variables

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017. 2011. No. WP13/2011/01.

Some currencies persistently move together with the stock market and crash in periods of market downturns or high volatility, while others serve as a “safe haven”. In this paper, I study whether or not countries’ macroeconomic characteristics are systematically related to the market risk of their currencies. I find that the market risk is not ...

Добавлено: 4 октября 2012 г.

Downside risk of carry trades

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017. 2010. No. WP13/2010/01.

Carry trades consistently generate high excess returns with high Sharp ratios, but are subject to crash risk. I take a closer look at the link between the carry trade returns and the stock market to understand the risks involved and to determine when and why currency crashes happen. Every period, I sort currencies of developed ...

Добавлено: 4 октября 2012 г.