Downside Market Risk of Carry Trades

V. V. Dobrynskaya

doi:10.1093/rof/rfu004

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

28 июля 2026 г.

Исследователи ВШЭ показали связь между вниманием и трудностями общения при аутизме

Исследователи НИУ ВШЭ изучили, как трудности в общении детей с аутизмом связаны с работой мозга. Данные показали, что важную роль играют не только языковые сети, но и сети внимания. Чем хуже работали связи, поддерживающие фокус и переключение внимания, тем более выраженными были нарушения в коммуникации. Исследование опубликовано в журнале European Child & Adolescent Psychiatry.

28 июля 2026 г.

Ученые выяснили, почему во время COVID-19 одни носили маски, а другие - нет

Почему одни люди добровольно следуют новым правилам, а другие их игнорируют? Ученые НИУ ВШЭ выяснили, что дело не столько в готовности действовать сообща, как считалось раньше, сколько в способности сопереживать другим людям. Именно эмпатия лучше всего объяснила, почему во время пандемии COVID-19 одни люди носили маски добровольно, а другие — нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers.

27 июля 2026 г.

Ускорение, точность и самокоррекция: ученые ФКН ВШЭ на международной конференции ICML-2026

Исследователи факультета компьютерных наук (ФКН) ВШЭ представили свои проекты в южнокорейском Сеуле на международной конференции по машинному обучению ICML 2026, одном из главных научных событий в своей области. Сразу несколько исследований сотрудников факультета были удостоены высокого статуса Spotlight .

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Downside Market Risk of Carry Trades

Review of Finance. 2014. Vol. 18. No. 5. P. 1885–1913.

Добрынская В. В.

Язык: английский

DOI

Ключевые слова: carry trades downside risk

Что изменилось во время ковид-кризиса в значимости ESG метрик в оценке снижения цен акций: поиск ответа с помощью объяснительного ИИ для российского фондового рынка

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Кисса Д. С. и др., Журнал Новой экономической ассоциации 2026 Т. 70 № 1 С. 157–190

Мы впервые применяем объяснимый искусственный интеллект (ИИ) для выявления влияния различных показателей экологической и социальной ответственностей и корпоративного управления (ESG) компаний- эмитентов на риск снижения цен акций (далее — downside риск, или РСЦА) на российском рынке. Методология основана на двухэтапном подходе, включающем построение нейронных сетей с плотными слоями и определение значений векторов Шепли (из теории ...

Добавлено: 17 октября 2025 г.

Do ESG Factors Prove Significant Predictors of Systematic and Downside Risks in the Russian Market after Controlling for Stock Liquidity?

Теплова Т. В., Соколова Т. В., Гуров С. В., Journal of Risk and Financial Management 2024 Vol. 17 No. 4 Article 172

Добавлено: 27 апреля 2024 г.

Does Momentum Trading Generate Extra Downside Risk?

Добрынская В. В., Quarterly Journal of Finance 2022 Vol. 12 No. 2 Article 2250001

Добавлено: 31 января 2023 г.

Avoiding Momentum Crashes: Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 2019 No. 63 P. 101141

Добавлено: 14 августа 2020 г.

Dynamic Momentum and Contrarian Trading

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. 61/FE/2017.

Добавлено: 23 октября 2018 г.

Currency Exposure to Downside Risk: Which Fundamentals Matter?

Добрынская В. В., Review of International Economics 2015 Vol. 23 No. 2 P. 345–360

Добавлено: 23 марта 2015 г.

Downside Market Risk of Carry Trades

Добрынская В. В., Review of Finance 2014 Vol. 18 No. 5 P. 1885–1913

Добавлено: 14 августа 2014 г.

Currency downside risk and macroeconomic variables

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017. 2011. No. WP13/2011/01.

Some currencies persistently move together with the stock market and crash in periods of market downturns or high volatility, while others serve as a “safe haven”. In this paper, I study whether or not countries’ macroeconomic characteristics are systematically related to the market risk of their currencies. I find that the market risk is not ...

Добавлено: 4 октября 2012 г.

Downside risk of carry trades

Добрынская В. В., / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017. 2010. No. WP13/2010/01.

Carry trades consistently generate high excess returns with high Sharp ratios, but are subject to crash risk. I take a closer look at the link between the carry trade returns and the stock market to understand the risks involved and to determine when and why currency crashes happen. Every period, I sort currencies of developed ...

Добавлено: 4 октября 2012 г.