Применение коэффициента Херста для оценки показателей риска прогнозирования курсов акций в управлении инвестиционными системами

?

Применение коэффициента Херста для оценки показателей риска прогнозирования курсов акций в управлении инвестиционными системами

С. 297–299.

Проведенное исследование подтвердило, что применение коэффициента Херста в отношении оценки прогнозного состояния временного ряда по курсам акций и устойчивости его тренда способно улучшить получаемые результаты, но только на краткосрочном временном периоде. Показатели Херста могут использоваться как дополнительные (риск данных по прогнозу) и позволяют повысить надежность прогнозных данных в крупномасштабных инвестиционных системах.

Язык: русский

Полный текст

В книге

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КРУПНОМАСШТАБНЫХ СИСТЕМ MLSD'2019

ИПУ РАН, 2019.

Generalized Hurst Hypothesis: Description of Time-Series in Communication Systems

Ивченко А. В., Nigmatullin R. R., Dorokhin S. V., Mathematics 2021 Vol. 9 No. 4 Article 381

В данной работе мы сосредоточимся на обобщении эмпирического закона Херста и предложим набор редуцированных параметров для количественного описания длительных временных рядов. Эти ряды обычно рассматриваются как специфический отклик сложной системы (экономической, геофизической, электромагнитной и других), где последовательная фиксация внешних факторов становится невозможной. Мы рассматриваем применение обобщенных законов Херста для получения нового набора редуцированных параметров в ...

Добавлено: 27 июня 2026 г.

The Application Efficiency of the Hurst Exponent for the Stocks Prices Forecast

Сизых Н. В., Сизых Д. С., , in: 2022 15th International Conference Management of large-scale system development (MLSD).: M.: IEEE, 2022. P. 1–5.

Возможность повышения точности прогнозирования цен на акции за счет использования показателя Херста в качестве дополнительного показателя к современным методам прогнозирования. Получено подтверждение эффективности применения показателя Херста как дополнительного инструмента оценки рисков, позволяющего повысить достоверность прогнозных данных в крупных инвестиционных системах. Исследование (более 50 компаний за период 2016-2021 гг.) подтвердило, что применение показателя Херста позволяет улучшить ...

Добавлено: 14 ноября 2022 г.

Авроральное километровое радиоизлучение как средство диагностики свойств магнитосферы

Чернышов А. А., Чугунин Д. В., Могилевский М. М., Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики 2022 Т. 115 № 1 С. 28–34

В представленной работе авроральное километровое радиоизлучение (АКР) используется как средство дистанционной диагностики процессов в магнитосфере Земли. Используя спутниковые данные и спектр флуктуаций АКР на различных частотах, мы изучаем фрактальные свойства авроральной области магнитосферы в зависимости от высоты источника и частоты генерации излучения. По скейлингу определены фрактальные характеристики (показатель Херста и фрактальная размерность) среды в области ...

Добавлено: 21 января 2022 г.

Статистический анализ и моделирование изменчивости качества сточных вод в системе производственного водоотведения

Копнова Е. Д., Родионова Л. А., Вопросы статистики 2016 № 4 С. 41–50

Представлены результаты исследования по решению задачи экономико-статистического обоснования совершенствования водно-экологического менеджмента промышленного предприятия. В качестве основного инструментария в работе использовалась методика моделирования временных рядов с помощью стационарных случайных процессов. Базовыми моделями являлись модели интегрированных процессов авторегрессии и скользящего среднего с учетом сезонности. Для отражения длинной памяти показателей прошедшего периода (уровней и вариаций) тестировались модели дробно ...

Добавлено: 25 мая 2016 г.