Оптимальный тест проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении //Optimal test of conditional independence in multivariate normal distribution

С. 500–505.

Колданов П. А., Колданов А. П., Калягин В. А., Пардалос П. О.

Для проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении широко используется тест, основанный на выборочном частном коэффициенте корреляции. В настоящей работе построен равномерно наиболее мощный несмещенный (РНМН) тест структуры Неймана проверки этой гипотезы. Показано, что построенный РНМН тест эквивалентен тесту, основанному на выборочном частном коэффициенте корреляции и, тем самым, тест частных корреляций является РНМН тестом проверки условной независимости компонент нормального вектора.

Ключевые слова: экспоненциальные семейства, условная независимость, многомерное нормальное распределение, равномерно наиболее мощный несмещенный тест, тесты структуры Неймана

В книге

Аналитические и вычислительные методы в теории вероятностей и её приложениях (АВМТВ-2017) = Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications (ACMPT-2017) : Proceedings, 23-27 October 2017

M.: RUDN, 2017.