?
Математическая модель взаимного влияния волатильностей доходности финансовых активов
С. 281–284.
Лапинова С. А.
Одной из целей данной работы было получение коэффициентов, характеризующих влияние волатильности различных финансовых продуктов на базе пороговой модели с переключениями. В качестве эстиматора волатильности (для обработки данных) использовался броуновский мост (bridge estimator, OHLC), применяемый к случайным временным точкам с учетом макси-мумов и минимумов в пределах определенного временного шага.
В книге
Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2014.
Kazantseva A. V., A.V. Toropova, Khusnutdinova E. K. и др., ВАВИЛОВСКИЙ ЖУРНАЛ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ, Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук» (ИЦиГ СО РАН) (Новосибирск) 2025 Vol. 30 No. 3 P. 470–481
Формирование музыкальных способностей, включающих абсолютный слух, музыкальную память, чувство ритма, музыкальность, в значительной степени определяется наследственной составляющей (до 68 %). Проведенные к настоящему времени работы с использованием полногеномного анализа сцепления и ассоциаций с музыкальной одаренностью позволили выявить более 100 генетических локусов. В этот спектр входят гены транскрипционных факторов, регуляции нейрогенеза и синаптической пластичности; гены, закрепленные ...
Добавлено: 29 мая 2026 г.
Кузьмина Л. И., Осипов Ю. В., Строительные материалы 2025 № 10 С. 83–87
Модели переноса и фильтрации мелких частиц в пористых средах используются в строительной индустрии при проектировании фундаментов, и подземных сооружений. Жидкость с частицами движется по каналам пористого грунта. При переносе частиц некоторые из них запираются в порах и образуют осадок. При медленном течении жидкости осажденные частицы, задержанные на стенках широких пор или в горловинах узких пор, ...
Добавлено: 25 февраля 2026 г.
Ионцев М. А., Инновации и инвестиции 2025 № 7 С. 43–46
В статье рассматривается волатильность цифровой валюты BTC на фоне показателей волатильности традиционных ценных бумаг. Проведен сравнительный анализ, в ходе которого выявлено, что уровень ценовой нестабильности ВТС в целом сопоставим с волатильностью ряда акций и других финансовых инструментов. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на динамику курсовой стоимости цифровой валюты, включая рыночную ликвидность, регуляторные риски, влияние новостного ...
Добавлено: 10 ноября 2025 г.
Солдатова А. О., Финансы, деньги, инвестиции (Россия) 2025 № 2 С. 27–36
Статья посвящена исследованию особенностей и преимуществ инвестирования по исламскому индексу. Рассматриваются принципы исламских финансов, отличительные черты исламских индексов и методика их расчета. Проведен анализ отраслевой структуры глобального исламского индекса. Описаны этапы формирования инвестиционного портфеля, соответствующего нормам ислама, включая выбор компаний, оценку их финансовой устойчивости и мониторинг позиций. Особое внимание уделено концепции «всепогодного» портфеля, позволяющего снижать ...
Добавлено: 8 июля 2025 г.
В современной научной литературе пристальное внимание уделяется феномену адаптации технологий и внедрению инноваций в сферу политики и государственного управления. В настоящее время существует большое количество исследований, центральным объектом которых выступает такое активно развивающееся явление, как государственные цифровые услуги. Несмотря на пёструю палитру из теоретических подходов, устоявшейся методологической традиции моделирования восприятия цифровых услуг пока не сложилось. ...
Добавлено: 1 мая 2025 г.
Романова Т. В., Хоменко А. Ю., Legal Issues in the Digital Age 2022 Vol. 3 No. 2 P. 90–115
The article deals with validation of an integrative attribution algorithm based on the analysis of the author’s idiostyle using methods of interpretative linguistics with ob jectification of the available data with the help of mathematical statistics. The algo rithm addresses the identification problem of the attribution. The choice of parameters describing the individual style of ...
Добавлено: 12 марта 2025 г.
Лесин А. В., Исаев А. В., Тонконогов Б. П. и др., Тонкие химические технологии 2023 Т. 19 № 6 С. 485–496
Цели. Быстрый холодный пуск аварийных и вспомогательных энергетических установок на базе дизельных двигателей
в любое время должен осуществляться без особых проблем и в кратчайшие сроки. Одним из основных факторов, влияющих
на безаварийный пуск энергетических установок, является состояние моторного масла. В процессе работы дизельного двигателя моторное масло накапливает в своем составе сажу, что негативно влияет на его реологические ...
Добавлено: 26 февраля 2025 г.
Нефедова Ю. С., Меди@льманах 2023 № 6(119) С. 44–51
В статье предлагается новый подход к анализу социальных конфликтов в цифровой медиасреде на основе автоматизированных методов обработки текстовой информации. Медиасообщество рассматривается как система, имеющая вход и выход, и задача математической модели сводится к определению наличия конфликта в ответных сообщениях и его основных характеристик, таких как количество конфликтных тем, длительность их обсуждения, уровень агрессии, а также ...
Добавлено: 29 сентября 2024 г.
Ахременко А. С., Полис. Политические исследования 2024 № 2 С. 118–134
В центре внимания настоящей работы – вопрос о влиянии интернет-коммуникаций на «уличную» протестную активность. В последние годы в этом направлении исследований наметилась некоторая стагнация: дефицит крупных работ, обозначающих новые исследовательские направления или хотя бы существенно укрепляющих эмпирический фундамент уже сложившихся гипотез. Парадокс состоит в том, что при рассмотрении воздействия глобальной сети на политическое поведение собственно ...
Добавлено: 31 марта 2024 г.
Within-host infection dynamics of Omicron dramatically differs from previous variants of SARS-CoV-2. However, little is still known about which parameters of virus-cell interplay contribute to the observed attenuated replication and pathogenicity of Omicron. Mathematical models, often expressed as systems of differential equations, are frequently employed to study the infection dynamics of various viruses. Adopting such ...
Добавлено: 20 марта 2024 г.
Янова М. Р., Жиянов А. П., Антипенко И. Д. и др., Доклады российской академии наук. Науки о жизни 2023 Т. 513 № 1 С. 581–585
Монофосфат гемцитабина (dFdCMP) является одной из форм фосфорилированного гемцитабина, образующихся внутри клеток и определяющих его противоопухолевую активность. Разработана фармако-молекулярная модель определения относительного уровня монофосфата гемцитабина, основанная на оценке активности каналов ENT1, ENT2 и ферментов dCK, CDA в ткани опухоли. Относительный уровень монофосфата гемцитабина является более значимым фактором прогноза прогрессирования рака мочевого пузыря при химиотерапии с ...
Добавлено: 17 ноября 2023 г.
Свиязов В. А., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 412–434
В настоящей работе рассматривается задача прогнозирования волатильности с учетом и без учета эффекта сезонности (эффекта выходного дня). Таким образом, существование эффекта выходного дня понимается в следующем смысле: дают ли модели, включающие сезонность, лучшие прогнозы по сравнению с моделями, не включающими сезонность. Представлена нечеткая модель GARCH, в которой учитывается эффект недельной сезонности. Модель является аналогом обычной ...
Добавлено: 28 октября 2023 г.
Петров С. С., Макарова С. Д., Хансуварова Е. А. и др., Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2023.
В учебно-методическом пособии рассматриваются методы реализации финансовых расчетов в ходе бизнес-планирования. Особое внимание уделено особенностям и процедурам вариативного («рискоориентированного») подхода, применяемого в условиях неопределенности. Описанию последовательной процедуры планирования финансовых показателей предпослано краткое ознакомление с методами анализа и оценки экономических рисков. При изложении материала авторы придерживались ситуационного подхода, формулируя теоретические выкладки на основе разбора модельных и ...
Добавлено: 3 октября 2023 г.
Свиязов В. А., Проблемы управления 2022 № 6 С. 26–34
Моделирование и прогнозирование волатильности – актуальная как в научных кругах, так и в практической сфере задача. В работе развивается подход, основанный на совокупности модели GARCH и нечёткой логики. Используемая схема нечёткого вывода Такаги – Сугено производит так называемую фаззификацию оригинальной модели авторегрессии – условной гетероскедастичности, тем самым позволяя использовать несколько разных локальных моделей GARCH в ...
Добавлено: 15 мая 2023 г.
Митрофанов С. В., Пехнов А. С., Благов Д. А., Техника и оборудование для села 2021 № 6 (288) С. 17–22
Рассмотрены методика и программный комплекс для расчета доз компонентов тукосмесей в зависимости от данных о вариабельности агрохимических показателей и планируемых к возделыванию сельскохозяйственных культур. Программный комплекс может быть использован как сельскохозяйственными предприятиями, так и фирмами-производителями удобрений, имеющими тукосмесительные установки, с целью производства тукосмесей под почвенноклиматические и хозяйственные условия конечного потребителя. ...
Добавлено: 10 января 2023 г.
Ларионов А. В., АПК: Экономика, управление 2022 № 9 С. 61–65
Исследование раскрывает методический подход к организации мониторин-га волатильности денежных потоков с целью идентификации возможных проблем при взаимодействии субъектов сельского хозяйства. Актуальность исследования связана с необходимостью своевременного применения инструментов государственного регулирования, позволяющих поддержать непрерывность взаимодействия субъектов сельского хозяйства при реализации различных рисков. Последнее особенно актуально с учетом национального интереса «устойчивое развитие и модернизация сельского и рыбного ...
Добавлено: 29 сентября 2022 г.
Жукова Л. В., Ковальчук И. М., Кочнев А. А. и др., Программная инженерия 2022 Т. 13 № 5 С. 247–256
Повсеместная цифровизация общества и развитие информационных технологий способствуют увеличению методов взаимодействия между финансовыми организациями и потенциальными потребителями финансовых услуг. В то же время появление новых финансовых продуктов
неизбежно ведет к росту угроз, а использование информационных технологий содействуют
постоянному "совершенствованию" мошеннических схем и недобросовестному оказанию услуг,
негативно влияющих как на финансовый рынок в целом, так и на его отдельных ...
Добавлено: 7 июня 2022 г.
Серебрякова Ю. О., Полесский С. Н., Королев П. С., Известия высших учебных заведений. Приборостроение 2022 Т. 65 № 8 С. 597–611
Показано, чтo не все математические модели, используемые для оценки времени проведения технологического прогона телекоммуникационного оборудования, учитывают конструктивно-технологические особенности последнего. Приведена статистика отказов телекоммуникационного оборудования, доказывающая необходимость учета этих особенностей. Показано, чтo одновременное воздействие таких фактoров, как температура окружающей среды, цикличность включения/выключения, относительная влажность, напряжение питания или тoк, приводит к ускорению технологического прогона в тысячи раз. ...
Добавлено: 5 июня 2022 г.
Трифонов Ю. С., Потанин Б. С., Финансы: теория и практика 2022 Т. 26 № 2 С. 204–218
Авторы исследуют проблему моделирования совместной динамики условной волатильности нескольких финансовых активов в условиях асимметричной зависимости между волатильностью и шоками в доходности (эффект рычага). Предложена новая многомерная асимметричная модель условной гетероскедастичности с динамической корреляционной матрицей (DCC-EGARCH), позволяющая моделировать совместную динамику нескольких финансовых активов с учетом эффекта рычага на финансовых рынках. Преимущество DCC-EGARCH-модели в сравнении с предложенными ...
Добавлено: 26 мая 2022 г.
Романова Т. В., Хоменко А. Ю., Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание 2022 Т. 21 № 3 С. 143–157
Статья посвящена выявлению и описанию общих и частных закономерностей при решении идентификационной задачи атрибуционной лингвистики. Экспериментальное исследование выполнено на материале текстов письменной сетевой коммуникации. Задача идентификации автора решается для нескольких дискурсивных сфер: сетевой литературы, корпоративной электронной переписки и коротких комментариев к постам на развлекательном портале. Учет того, что данные дискурсивные сферы коррелируют с художественным, официально-деловым ...
Добавлено: 16 марта 2022 г.